| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·汇市与股市间价格溢出效应研究 | 第13-15页 |
| ·汇市与股市间波动溢出效应研究 | 第15-17页 |
| ·随机波动模型在金融市场分析中的应用 | 第17-19页 |
| ·研究思路与内容 | 第19-22页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 汇市与股市间溢出效应的理论分析 | 第22-30页 |
| ·相关概念界定 | 第22-25页 |
| ·价格溢出效应 | 第22页 |
| ·波动溢出效应 | 第22-25页 |
| ·汇市与股市间溢出效应的理论模型 | 第25-27页 |
| ·流量导向模型 | 第25-26页 |
| ·股票导向模型 | 第26-27页 |
| ·汇市与股市间溢出效应的传导机制 | 第27-30页 |
| ·利率中介 | 第27-28页 |
| ·贸易余额中介 | 第28页 |
| ·资本流动中介 | 第28-29页 |
| ·心理预期中介 | 第29-30页 |
| 第3章 汇市与股市间溢出效应研究方法设计 | 第30-39页 |
| ·汇市与股市间溢出效应的波动时间序列模型 | 第30-33页 |
| ·ARCH 族模型 | 第30-32页 |
| ·SV 族模型 | 第32-33页 |
| ·汇市与股市间溢出效应的向量随机波动模型选取 | 第33-35页 |
| ·DC-MSV 模型 | 第34页 |
| ·GC-MSV 模型 | 第34-35页 |
| ·随机波动模型估计方法 | 第35-39页 |
| ·伪极大似然方法 | 第35-36页 |
| ·马尔可夫链蒙特卡罗方法 | 第36-39页 |
| 第4章 基于 MSV 模型的汇市与股市间溢出效应实证研究 | 第39-58页 |
| ·变量选取与基本统计分析 | 第39-41页 |
| ·变量选取 | 第39-40页 |
| ·基本统计分析 | 第40-41页 |
| ·基于 DC-MSV 模型的汇市与股市间价格溢出效应分析 | 第41-48页 |
| ·单位根检验 | 第41-43页 |
| ·价格溢出的 Granger 因果检验 | 第43-44页 |
| ·DC-MSV 模型参数的收敛性诊断 | 第44-46页 |
| ·模型估计结果与分析 | 第46-48页 |
| ·基于 GC-MSV 模型的汇市与股市间波动溢出效应分析 | 第48-58页 |
| ·人民币持续升值阶段的波动溢出效应 | 第49-52页 |
| ·人民币持续震荡阶段的波动溢出效应 | 第52-56页 |
| ·人民币持续升值与持续震荡阶段波动溢出效应对比分析 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第66页 |
