CEV模型下具有交易费用的交换期权定价模型

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章 绪论	第10-17页
·研究背景和意义	第10-11页
·问题研究的历史	第11-15页
·研究思路及结构安排	第15页
·论文中的创新点	第15-17页
第2章 预备知识	第17-29页
·期权定价基础	第17-22页
·具有时滞的期权定价	第22-24页
·CEV模型下欧式期权的定价	第24-29页
第3章 具有时滞且支付交易费用的期权定价	第29-36页
·模型及假设	第29页
·无红利支付的情形	第29-32页
·支付连续红利的情形	第32-36页
第4章 CEV模型下具有时滞的期权定价	第36-42页
·模型及假设	第36页
·无交易费用时的期权定价	第36-38页
·不支付红利的情形	第36-38页
·支付连续红利的情形	第38页
·支付交易费用时的期权定价	第38-42页
·不支付红利的情形	第38-40页
·支付连续红利的情形	第40-42页
第5章 CEV模型下具有时滞的交换期权定价	第42-52页
·模型及假设	第42页
·无交易费用时的交换期权定价	第42-46页
·不支付红利的情形	第42-44页
·支付连续红利的情形	第44-46页
·支付交易费用时的交换期权定价	第46-52页
·不支付红利的情形	第46-48页
·支付连续红利的情形	第48-52页
结论	第52-54页
参考文献	第54-58页
致谢	第58页