| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第5-8页 |
| 第一节 引言 | 第8-13页 |
| 第二节 VaR的基本定义及性质 | 第13-17页 |
| ·VaR定义 | 第13页 |
| ·VaR的性质及计算 | 第13-14页 |
| ·VaR的缺陷 | 第14-15页 |
| ·CVaR对 VaR的改进 | 第15-16页 |
| ·时变 VaR的计算 | 第16-17页 |
| 第三节 ARCH族模型 | 第17-21页 |
| ·ARCH | 第17页 |
| ·GARCH | 第17-18页 |
| ·GARCH-M | 第18-19页 |
| ·TARCH | 第19-20页 |
| ·EGARCH | 第20页 |
| ·基于Arch族模型VaR的验证 | 第20-21页 |
| 第四节 实证分析 | 第21-33页 |
| ·样本数据选取 | 第21页 |
| ·流动性指标选取及数据分析 | 第21-26页 |
| ·建立ARCH族模型 | 第26-29页 |
| ·在险价值的计算及失败率检验 | 第29-30页 |
| ·调整残差的分布再次进行LR检验 | 第30-33页 |
| 第五节 CVaR的计算 | 第33-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |