| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| ·研究意义及背景 | 第9-10页 |
| ·研究方法和内容安排 | 第10-11页 |
| ·本文创新之处和不足 | 第11-12页 |
| 2 理论基础和文献综述 | 第12-19页 |
| ·汇率与股价的基础理论 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·国内外研究现状的评价 | 第18-19页 |
| 3 数据变量的选取和模型介绍 | 第19-30页 |
| ·数据变量和样本的选取 | 第19-20页 |
| ·模型的介绍 | 第20-30页 |
| ·相关分析的基本思想 | 第20-21页 |
| ·向量自回归模型介绍 | 第21-22页 |
| ·Granger因果检验的基本思想 | 第22-23页 |
| ·协整理论 | 第23-26页 |
| ·误差修正模型 | 第26页 |
| ·ARCH系列模型的概述 | 第26-30页 |
| 4 人民币汇率与股价关联性的实证分析 | 第30-48页 |
| ·人民币汇率和股票价格关联的相关分析 | 第30-33页 |
| ·危机前相关分析 | 第30-31页 |
| ·危机后相关分析 | 第31-33页 |
| ·VAR模型的建立和granger因果关系检验 | 第33-35页 |
| ·危机前因果检验 | 第33-34页 |
| ·危机后因果检验 | 第34-35页 |
| ·人民币汇率与股价关系的协整检验及误差修正模型的建立 | 第35-40页 |
| ·危机前协整检验 | 第35-39页 |
| ·危机后协整检验 | 第39-40页 |
| ·人民币汇率与股价的ARCH系列模型的建立 | 第40-45页 |
| ·危机前ARCH模型 | 第40-41页 |
| ·危机后ARCH模型 | 第41-45页 |
| ·实证结果分析和解释 | 第45-48页 |
| ·人民币汇率与沪深300指数的长期协整关系 | 第45-46页 |
| ·ARCH系列模型分析与解释 | 第46-48页 |
| 5 政策建议 | 第48-52页 |
| ·完善股价形成机制 | 第48页 |
| ·建立规范的信息披露制度 | 第48-49页 |
| ·构建多层次股票市场体系 | 第49-50页 |
| ·促进外汇市场的发展和完善 | 第50页 |
| ·促进外汇市场与股票市场传导中介的发展和完善 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |