特质波动率与股票收益动态关系的实证研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
1 前言	第8-14页
·研究背景和研究意义	第8-9页
·文献综述	第9-11页
·国外文献综述	第9-11页
·国内文献综述	第11页
·研究方法、创新及不足	第11-12页
·论文结构安排	第12-14页
2 特质波动率及其度量	第14-18页
·特质波动率的概念	第14-15页
·特质波动率的度量方法	第15-18页
3 研究方法	第18-27页
·建立回归模型的理论基础	第18-20页
·模型参数估计的难点与处理方法	第20-24页
·添加控制变量的原因	第24-27页
·流动性参数	第24-25页
·状态参数	第25-27页
4 实证分析	第27-50页
·样本选择及描述性统计	第27-33页
·样本数据	第27-28页
·描述性统计	第28-33页
·基于有限分布滞后模型的回归分析	第33-36页
·稳健性检验	第36-50页
·不同市场组合的检验	第36-40页
·控制流动性风险的检验	第40-43页
·控制经济周期的检验	第43-46页
·不同特质波动率度量指标的检验	第46页
·多因素模型构造特质波动率的检验	第46-50页
5 结论	第50-52页
参考文献	第52-56页
后记	第56-57页