| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·套期保值理论研究进展 | 第10-11页 |
| ·套期保值理论模型 | 第11-15页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货套期保值理论介绍 | 第17-30页 |
| ·股指期货概述 | 第17-20页 |
| ·股指期货概念 | 第17-18页 |
| ·股指期货的优势 | 第18-19页 |
| ·股指期货的功能 | 第19页 |
| ·股指期货在中国的发展历程 | 第19-20页 |
| ·套期保值概述 | 第20-22页 |
| ·套期保值概念与类型 | 第20-22页 |
| ·套期保值流程 | 第22页 |
| ·套期保值模型介绍 | 第22-28页 |
| ·最小方差套期保值模型 | 第22-24页 |
| ·M-V模型 | 第24-25页 |
| ·同时考虑风险和收益的套期保值模型 | 第25-26页 |
| ·多阶段展期套期保值(MRH)模型 | 第26-28页 |
| ·套期保值有效性的衡量方法 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 模糊环境下的股指期货套期保值模型 | 第30-42页 |
| ·模糊数 | 第30-31页 |
| ·模糊均值和模糊方差 | 第31-32页 |
| ·模糊环境下股指期货套期保值一般模型建立 | 第32-37页 |
| ·股指期货套期保值收益函数 | 第32-33页 |
| ·模糊环境下套期保值收益的期望和方差 | 第33-35页 |
| ·模糊环境下的股指期货套期保值模型 | 第35-37页 |
| ·应用算例 | 第37-41页 |
| ·数据选取 | 第37-38页 |
| ·模糊环境下的最优套期保值比 | 第38-39页 |
| ·套期保值有效性 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 交易约束及资金约束下的模糊股指期货套期保值模型 | 第42-49页 |
| ·套期保值的交易限制与资金需求量 | 第42页 |
| ·套期保值的交易限制 | 第42页 |
| ·套期保值的资金需求量 | 第42页 |
| ·考虑交易限制的模糊股指期货套期保值模型 | 第42-45页 |
| ·模型建立 | 第42-43页 |
| ·模型求解 | 第43页 |
| ·应用算例 | 第43-45页 |
| ·资金约束下的模糊股指期货套期保值模型 | 第45-48页 |
| ·模型建立 | 第45-46页 |
| ·模型求解 | 第46-47页 |
| ·应用算例 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 模糊系列展期套期保值优化模型 | 第49-58页 |
| ·系列展期套期保值及其收益的确定 | 第49-50页 |
| ·模糊系列展期套期保值模型的建立及求解 | 第50-54页 |
| ·模型建立 | 第50-52页 |
| ·模型求解 | 第52-54页 |
| ·数值算例与对比分析 | 第54-57页 |
| ·数值算例 | 第54-56页 |
| ·对比分析 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |