分红策略下风险模型的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·经典风险模型 | 第10-11页 |
| ·红利风险模型 | 第11-14页 |
| ·障碍分红策略 | 第12页 |
| ·门限分红策略 | 第12-13页 |
| ·线性分红策略 | 第13页 |
| ·非线性分红策略 | 第13-14页 |
| ·多重门限分红策略 | 第14页 |
| ·对偶风险模型 | 第14-16页 |
| ·障碍分红策略 | 第15页 |
| ·门限分红策略 | 第15-16页 |
| ·马氏风险模型 | 第16-17页 |
| ·障碍分红策略 | 第17页 |
| ·门限分红策略 | 第17页 |
| ·本文主要内容和结构安排 | 第17-20页 |
| 第二章 预备知识 | 第20-24页 |
| ·基本概念 | 第20-21页 |
| ·性质及定理 | 第21-24页 |
| 第三章 线性红利界下带扰动的复合泊松风险模型 | 第24-34页 |
| ·模型及介绍 | 第24-25页 |
| ·累积分红现值的矩母函数 | 第25-27页 |
| ·累积分红现值的表达式 | 第27-30页 |
| ·Gerber-Shiu折现罚函数 | 第30-34页 |
| 第四章 线性红利界下的对偶风险模型 | 第34-42页 |
| ·模型及介绍 | 第34-35页 |
| ·生存概率 | 第35-39页 |
| ·积分微分方程 | 第35-36页 |
| ·指数索赔下的生存概率 | 第36-38页 |
| ·保险实例和数值模拟 | 第38-39页 |
| ·布朗运动下的对偶风险模型 | 第39-42页 |
| 第五章 带随机观察时间的对偶风险模型 | 第42-52页 |
| ·模型及介绍 | 第42-43页 |
| ·累积分红折现均值和破产概率的积分微分方程 | 第43-46页 |
| ·指数“索赔”下的表达式 | 第46-50页 |
| ·累积分红折现均值 | 第46-48页 |
| ·破产概率 | 第48-50页 |
| ·数值模拟实例 | 第50-52页 |
| 第六章 带扰动的马氏调制下的对偶风险模型 | 第52-66页 |
| ·模型及介绍 | 第52-53页 |
| ·积分微分方程 | 第53-55页 |
| ·两状态指数分布情形 | 第55-58页 |
| ·两状态混合指数分布情形 | 第58-61页 |
| ·数值模拟实例 | 第61-66页 |
| 第七章 马氏到达下的税收风险模型 | 第66-78页 |
| ·模型及介绍 | 第66-68页 |
| ·破产概率 | 第68-73页 |
| ·累积税收折现均值 | 第73-78页 |
| 第八章 总结 | 第78-80页 |
| ·研究展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-88页 |
| 致谢 | 第88-90页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第90页 |
