基于交易成本的股指期货期现套利交易机会分析

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-6页
第1章 本文研究的目的和意义	第6-13页
·研究的背景和意义	第6-7页
·研究的框架和现有理论成果	第7-11页
·论文主要创新点	第11页
·相关概念术语解释	第11-13页
第2章 股指期货期现套利原理与模型	第13-30页
·股指期货的基本概念	第13-16页
·无摩擦条件下的股指期货定价理论	第16-21页
·有摩擦条件下的股指期货定价方法	第21-28页
·本文有摩擦条件下定价方法分析	第28-30页
第3章 无套利区间的成本分析与计算	第30-49页
·沪深300 现货指数介绍	第30-31页
·构建现货组合拟合沪深300 指数的方法	第31-38页
·构建ETF 现货产品组	第38-40页
·股指期货套利交易的成本分类计算	第40-47页
·成本分类计算的分析与小结	第47-49页
第4章 实盘数据计算和交易结果分析	第49-60页
·成本导入与套利信号	第49-57页
·实盘交易与收益分析	第57-60页
第5章 本文结论	第60-62页
·论文主要结论	第60-61页
·投资推荐	第61页
·存在的问题和进一步研究展望	第61-62页
参考文献	第62-64页
致谢	第64-65页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第65-67页