基于Copula方法的中国商业银行整合风险管理研究

摘要	第1-8页
ABSTRACT	第8-13页
1. 引言	第13-18页
·选题背景及研究意义	第13-14页
·论文的研究方法及主要内容	第14-16页
·论文创新及不足之处	第16-18页
2. 文献综述	第18-25页
·风险度量与VaR	第18-19页
·整合风险度量研究	第19-22页
·国内相关文献	第22-24页
·简要评述	第24-25页
3. 整合风险度量: Copula方法	第25-34页
·基于资产组合理论的整合风险度量方法	第25-27页
·基于Copula函数的整合风险度量方法	第27-34页
4. 模型及数据来源	第34-40页
·市场风险与信用风险度量模型	第34-37页
·操作风险度量模型	第37-38页
·基于Copula方法的整合风险分布构造	第38-39页
·数据来源	第39-40页
5. 中国商业银行整合风险度量分析	第40-55页
·市场风险与信用风险边际分布	第40-50页
·操作风险边际分布	第50-51页
·整合风险度量	第51-55页
6. 结论及政策建议	第55-61页
·论文的主要结论	第55-57页
·政策建议	第57-59页
·进一步研究方向	第59-61页
参考文献	第61-65页
后记	第65-66页
致谢	第66-67页
在读期间科研成果目录	第67页