沪金属期货价格和现货价格的关系研究--基于铜和锌的实证分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-16页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第14-15页 |
| ·论文结构安排 | 第15-16页 |
| 2. 金属期货价格和现货价格的理论关系 | 第16-22页 |
| ·金属期货价格的构成 | 第17-19页 |
| ·期货价格形成理论 | 第19-20页 |
| ·期货和现货价格的长期关系 | 第20-21页 |
| ·期货和现货价格的动态关系 | 第21-22页 |
| 3. 文献综述 | 第22-31页 |
| ·期货和现货价格关系研究方法的发展 | 第22-26页 |
| ·向量自回归模型(VAR)的提出 | 第22-23页 |
| ·协整理论及其方法的发展 | 第23-25页 |
| ·共同因子模型 | 第25-26页 |
| ·国外实证研究成果 | 第26-29页 |
| ·国内实证研究成果 | 第29-31页 |
| 4. 数据说明 | 第31-35页 |
| 5. 研究方法 | 第35-50页 |
| ·平稳性检验 | 第35-37页 |
| ·协整检验 | 第37-43页 |
| ·协整的概念 | 第38-39页 |
| ·协整检验的方法 | 第39页 |
| ·Johansen协整检验法 | 第39-41页 |
| ·Johansen协整检验应注意的问题 | 第41-43页 |
| ·向量误差修正模型 | 第43-45页 |
| ·方差分解和共同因子模型 | 第45-50页 |
| ·方差分解模型 | 第45-46页 |
| ·信息份额模型 | 第46-48页 |
| ·永久-临时模型 | 第48-50页 |
| 6. 实证研究 | 第50-64页 |
| ·平稳性检验 | 第50-52页 |
| ·向量自回归模型的建立 | 第52-53页 |
| ·JOHANSEN协整检验 | 第53-56页 |
| ·向量误差修正模型 | 第56-60页 |
| ·方差分解和共同因子模型 | 第60-64页 |
| 7. 结论与启示 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
