| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-21页 |
| ·选题意义及背景 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-20页 |
| ·国外文献综述 | 第13-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-20页 |
| ·本文研究的创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 股指期货的相关理论概述 | 第21-29页 |
| ·股指期货简介 | 第21-22页 |
| ·股指期货的特点和功能 | 第22-24页 |
| ·股指期货在世界范围内的发展状况 | 第24-26页 |
| ·股指期货价格和指数现货价格的关系 | 第26-29页 |
| ·股指期货的定价模型 | 第26-28页 |
| ·指数现货与股指期货的领先-滞后关系 | 第28-29页 |
| 第三章 股指期货引入对现货市场影响的定性分析 | 第29-33页 |
| ·股指期货引入对我国现货市场的积极作用 | 第29-32页 |
| ·股指期货引入对我国现货市场的消极作用 | 第32-33页 |
| 第四章 股指期货引入对现货市场影响的实证分析 | 第33-66页 |
| ·模型介绍 | 第35-36页 |
| ·模型构建,数据选取和处理 | 第36-37页 |
| ·关于印度SENSEX指数的GARCH模型构建 | 第37-50页 |
| ·关于日本Nikkei 225指数的GARCH模型构建 | 第50-66页 |
| 第五章 最终结论及相关建议 | 第66-70页 |
| ·对实证分析结果的解读 | 第66-68页 |
| ·对我国进一步建设股指期货的建议 | 第68-70页 |
| 结语 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76-78页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第78页 |