| 0 导论 | 第1-23页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·对冲基金研究文献综述 | 第12-15页 |
| ·金融市场风险管理理论文献综述 | 第15-17页 |
| ·金融风险监管理论综述 | 第17-19页 |
| ·论文的内容和结构 | 第19-20页 |
| ·论文研究的难点和创新点 | 第20-23页 |
| 1 对冲基金概述 | 第23-52页 |
| ·对冲基金定义及起源 | 第23-33页 |
| ·对冲基金定义 | 第23-24页 |
| ·对冲基金的起源及发展 | 第24-29页 |
| ·倒闭的对冲基金 | 第29-33页 |
| ·对冲基金的类型及其收益分析 | 第33-44页 |
| ·多空头股票基金、股票套利基金、股票配对交易基金 | 第33-35页 |
| ·股票市场中性基金、风险套利或兼并套利基金、事件驱动基金 | 第35-37页 |
| ·可转换债券基金、固定收益套利基金、抵押担保套利基金 | 第37-40页 |
| ·新兴市场基金、危机证券基金、全球宏观基金、期货基金、复合基金 | 第40-44页 |
| ·对冲基金运作法律生态环境 | 第44-52页 |
| ·对冲基金运作的法律生态环境概念 | 第44-46页 |
| ·对冲基金运作对保密和降低税负的要求 | 第46-48页 |
| ·对冲基金运作构建生态环境采用的模式 | 第48-52页 |
| 2 对冲基金运作产生杠杆效应 | 第52-66页 |
| ·股票借贷市场上对冲基金运作的杠杆效应 | 第53-60页 |
| ·股票借贷市场上的借贷交易 | 第53-56页 |
| ·股票交易中的保证金要求 | 第56-58页 |
| ·对冲基金理性交易模式 | 第58-60页 |
| ·固定收益回购市场上对冲基金运作的杠杆效应 | 第60-63页 |
| ·固定收益回购市场上的对冲基金运作杠杆交易 | 第60-61页 |
| ·重新定价金融交易、减少信用风险从而加大杠杆效应 | 第61-63页 |
| ·对冲基金运用期货、期权运作产生杠杆效应 | 第63-66页 |
| ·对冲基金运用期货产生杠杆效应 | 第63-64页 |
| ·对冲基金运作用期权创造杠杆效应 | 第64-66页 |
| 3 杠杆交易运作对对冲基金的影响──LTCM教训 | 第66-84页 |
| ·杠杆交易运作对对冲基金的负面影响 | 第66-69页 |
| ·对冲基金运作中杠杆交易实践 | 第69-73页 |
| ·对冲基金运作交易实践 | 第69-70页 |
| ·对冲基金杠杆交易运作与银行行为 | 第70-73页 |
| ·对冲基金运作中杠杆交易市场对应方和信贷关系 | 第73-77页 |
| ·信用敞口 | 第73-74页 |
| ·尽职调查和文档要求 | 第74-75页 |
| ·抵押和监控 | 第75-77页 |
| ·长期资本管理公司(LTCM)事件 | 第77-84页 |
| ·背景资料 | 第77-79页 |
| ·LTCM事件的过程 | 第79-81页 |
| ·LTCM基金的高杠杆交易水平和高风险 | 第81-84页 |
| 4 对冲基金运作与汇率波动 | 第84-112页 |
| ·对冲基金的冲击运作模型 | 第84-90页 |
| ·对冲的背景理论 | 第84-85页 |
| ·现代冲击理论 | 第85-90页 |
| ·对冲基金冲击区域性金融市场的步骤 | 第90-94页 |
| ·步骤一:取得目标国家或者地区的货币资金 | 第90-91页 |
| ·步骤二:建立关联权益市场的空仓位 | 第91页 |
| ·步骤三:发动冲击 | 第91-93页 |
| ·步骤四:撤退 | 第93-94页 |
| ·对冲基金冲击与汇率制度的互动关系 | 第94-103页 |
| ·冲击对汇率制度的影响 | 第94-96页 |
| ·汇率偏估的模型 | 第96-99页 |
| ·汇率偏估的汇率体制吸引对冲基金冲击 | 第99-101页 |
| ·对冲基金利用汇率偏估对货币进行冲击 | 第101-103页 |
| ·对冲基金冲击对人民币汇率的影响 | 第103-112页 |
| ·对冲基金冲击人民币汇率 | 第103-105页 |
| ·人民币汇率制度抵御对冲基金冲击 | 第105-108页 |
| ·人民币汇率制度改革 | 第108-112页 |
| 5 对冲基金运作与金融危机 | 第112-128页 |
| ·对冲基金运作与金融危机 | 第112-119页 |
| ·对冲基金运作与金融危机的联系 | 第112-115页 |
| ·金融危机影响因素线性回归模型 | 第115-117页 |
| ·对冲基金的冲击目标 | 第117-119页 |
| ·1997年亚洲金融危机中对冲基金的冲击分析 | 第119-125页 |
| ·对冲基金冲击泰国 | 第119-120页 |
| ·对冲基金对东南亚其他国家(地区)的冲击 | 第120-121页 |
| ·中国为什么能够避免1997年东南亚金融危机 | 第121-125页 |
| ·对冲基金冲击与中国金融市场 | 第125-128页 |
| ·对冲基金冲击金融市场的结果分析 | 第125-126页 |
| ·加入 WTO后，中国金融市场的可持续发展 | 第126-128页 |
| 6 应对对冲基金运作冲击的对策 | 第128-154页 |
| ·国家应对政策的取向 | 第128-138页 |
| ·制定国家政策的方向 | 第128-129页 |
| ·本国应对政策的取向 | 第129-134页 |
| ·国际间政策合作的取向 | 第134-138页 |
| ·国家应对政策的类型 | 第138-148页 |
| ·对对冲基金进行直接的监管 | 第138-139页 |
| ·发展更完备的信息披露机制 | 第139-143页 |
| ·改进银行监管方式及银行监管框架 | 第143-148页 |
| ·防范对冲基金冲击的具体策略 | 第148-154页 |
| ·国内策略 | 第148-151页 |
| ·国际策略 | 第151-154页 |
| 参考文献 | 第154-164页 |
| 作者在读期间科研成果 | 第164-166页 |
| 后记 | 第166-167页 |
