中国寿险业利率风险及其防范
| 前言 | 第1-14页 |
| 第一章 利率风险对寿险经营的冲击 | 第14-18页 |
| 一 利率和寿险经营的密切关系 | 第14页 |
| 二 利率风险的含义和特征 | 第14-15页 |
| 三 国外寿险业发展过程中的利率风险 | 第15-16页 |
| 四 利率风险对中国寿险业的冲击 | 第16-18页 |
| 第二章 利率风险的成因分析 | 第18-27页 |
| 第一节 利率的波动及其预期的困难性 | 第18-22页 |
| 一 利率的基本概念 | 第18-19页 |
| 二 利率的波动 | 第19-22页 |
| 三 利率预期的困难性 | 第22页 |
| 第二节 资产负债业务的期限结构 | 第22-27页 |
| 一 资产业务和负债业务的含义 | 第22-24页 |
| 二 寿险公司资产负债期限结构的特征 | 第24-27页 |
| 第三章 利率风险的评估 | 第27-34页 |
| 第一节 资产—负债缺口分析 | 第27-28页 |
| 一 资产—负债缺口分析的含义 | 第27-28页 |
| 二 资产负债缺口分析的意义和缺陷 | 第28页 |
| 第二节 持续期分析 | 第28-34页 |
| 一 麦考莱持续期分析 | 第29页 |
| 二 期权调整的风险衡量：有效持续期（D） | 第29-31页 |
| 三 有效持续期缺口 | 第31-32页 |
| 四 持续期分析的意义 | 第32-34页 |
| 第四章 防范寿险利率风险的措施 | 第34-58页 |
| 第一节 国外防范利率风险的一般措施 | 第34-37页 |
| 一 有效持续期缺口管理 | 第34-35页 |
| 二 利率期货 | 第35页 |
| 三 利率期权 | 第35-36页 |
| 四 利率互换 | 第36-37页 |
| 第二节 中国寿险业防范利率风险的现实选择 | 第37-39页 |
| 第三节 寿险新险种的开发 | 第39-46页 |
| 一 分红寿险 | 第39-43页 |
| 二 变额年金 | 第43-45页 |
| 三 其他抗利率风险险种 | 第45页 |
| 四 开发寿险新险种的可行性分析 | 第45-46页 |
| 第四节 资产业务管理 | 第46-58页 |
| 一 调整投资资产结构 | 第47-51页 |
| 二 提高寿险公司投资收益水平 | 第51-58页 |
