我国国债利率期限结构研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1 绪论	第10-14页
·选题背景和研究意义	第10-13页
·理论意义	第10-11页
·现实意义	第11-13页
·本文的研究方法和内容	第13-14页
2 我国国债市场现状	第14-19页
·我国国债市场发展历程	第14-15页
·我国国债市场存在的问题	第15-19页
3 利率期限结构研究综述	第19-36页
·国外利率期限结构理论的研究现状	第20-31页
·描述性理论	第20-23页
·随机模型理论	第23-31页
·国内研究状况	第31-36页
4 国债收益率曲线	第36-43页
·相关的几种常用利率	第36-39页
·国债收益率曲线的构建	第39-43页
·收益率曲线特征	第39-40页
·制作收益率曲线的常用方法	第40-43页
5 实证研究	第43-55页
·多项式函数	第43-47页
·模型介绍	第43-45页
·数据分析	第45-47页
·NELSON-SIEGEL 模型	第47-52页
·时间序列的ADF 检验	第48页
·模型检验	第48-49页
·实证分析	第49-51页
·实证结果分析	第51-52页
·成因分析	第52-55页
6 政策建议	第55-62页
参考文献	第62-65页
附录	第65-72页
后记	第72-73页
致谢	第73页