| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 问题的提出 | 第9-10页 |
| 第二节 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 第三节 研究思路与研究方法 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第13-30页 |
| 第一节 波动性的定义和计量 | 第13-15页 |
| 第二节 价格波动的理论介绍 | 第15-23页 |
| 第三节 国外市场微观结构实证研究评述 | 第23-28页 |
| 第四节 国内市场微观结构实证研究评述 | 第28-30页 |
| 第三章 证券市场波动性的模型介绍 | 第30-41页 |
| 第一节 ARCH模型族 | 第30-36页 |
| 第二节 SV模型 | 第36-37页 |
| 第三节 ACD模型族 | 第37-40页 |
| 第四节 模型比较 | 第40-41页 |
| 第四章 中小板股指收益率波动的实证研究 | 第41-59页 |
| 第一节 相关介绍 | 第41-46页 |
| 第二节 实证分析 | 第46-59页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第59-63页 |
| 第一节 结论 | 第59-60页 |
| 第二节 政策建议 | 第60-61页 |
| 第三节 研究展望 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76页 |