中国债券拍卖市场实证研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·问题的提出与研究背景 | 第9-13页 |
| ·研究思路与方法 | 第13页 |
| ·论文结构与研究内容 | 第13-14页 |
| ·本论文的创新和局限之处 | 第14-15页 |
| 第二章 文献回顾 | 第15-31页 |
| ·引论 | 第15-16页 |
| ·传统拍卖模型 | 第16-20页 |
| ·债券拍卖模型 | 第20-31页 |
| 第三章 拍卖类型和中国债券市场 | 第31-57页 |
| ·拍卖类型 | 第31-33页 |
| ·中国债券市场 | 第33-57页 |
| 第四章 债券拍卖理论模型和假设 | 第57-65页 |
| ·投标过程和输家噩梦 | 第57-59页 |
| ·赢者诅咒和串谋 | 第59-62页 |
| ·收益比较 | 第62-65页 |
| 第五章 数据与实证检验方法 | 第65-71页 |
| ·对输家噩梦的检验 | 第65-66页 |
| ·对赢者诅咒和串谋的检验 | 第66-69页 |
| ·收益比较 | 第69-71页 |
| 第六章 实证结果及分析 | 第71-82页 |
| ·利用报价离散度检验两种拍卖方式输家噩梦的不同 | 第71-72页 |
| ·赢者诅咒和串谋的检验 | 第72-77页 |
| ·收益比较 | 第77-81页 |
| ·小结 | 第81-82页 |
| 第七章 结论与展望 | 第82-84页 |
| ·结论 | 第82-83页 |
| ·进一步研究的方向 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 附录 | 第89-113页 |
| 附表一 国家开发银行金融债券获胜报价离散度 | 第89-94页 |
| 附表二 国家开发银行金融债券拍卖投标人利润 | 第94-100页 |
| 附表三 财政部国债拍卖投标人利润 | 第100-104页 |
| 附表四 国家开发银行债券拍卖方式回归变量数据表 | 第104-110页 |
| 附表五 财政部国债拍卖方式回归变量数据表 | 第110-113页 |
