| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·文章新贡献 | 第12-13页 |
| 2 国内外研究文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外关于股票市场波动非对称性的主要研究成果 | 第13-15页 |
| ·国内关于股票市场波动非对称性的主要研究成果 | 第15-19页 |
| 3 波动非对称性理论模型和方法概述 | 第19-32页 |
| ·模型及其特性简介 | 第19-29页 |
| ·ARCH模型 | 第20-22页 |
| ·GARCH模型 | 第22-23页 |
| ·EGARCH模型 | 第23-26页 |
| ·TARCH模型 | 第26-27页 |
| ·APARCH模型 | 第27-29页 |
| ·ARCH族模型的适用性检验方法 | 第29-32页 |
| ·拉格郎日乘子检验(LM检验) | 第29-30页 |
| ·似然比检验(LR检验) | 第30页 |
| ·BDS检验 | 第30-32页 |
| 4 中国股市波动非对称性实证分析 | 第32-64页 |
| ·中国股市有效性概述及中国股市价格对信息反映的特点 | 第32-37页 |
| ·有效性概述 | 第32-35页 |
| ·中国股市价格对信息反映的特点 | 第35-37页 |
| ·实证分析 | 第37-64页 |
| ·样本数据的选取 | 第37-38页 |
| ·数据的分布特征和非正态性分析检验 | 第38-41页 |
| ·沪深两市波动非对称性的实证检验 | 第41-64页 |
| 5 结论和建议 | 第64-70页 |
| ·结论分析 | 第64-66页 |
| ·政策分析与建议 | 第66-69页 |
| ·本论题进一步研究的方向 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第73-74页 |
| 后记 | 第74页 |