| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·问题的提出和选题意义 | 第7页 |
| ·证券市场风险的基本概念 | 第7-11页 |
| ·结构安排与主要创新点 | 第11-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 有关证券市场风险测度模型的文献综述 | 第15-35页 |
| ·偏理论描述的证券市场风险测度模型评述 | 第15-19页 |
| ·偏实际应用的证券市场风险测度模型评述 | 第19-32页 |
| ·国内有关证券市场风险测度模型的研究成果 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 基于MGARCH 模型的LVAR 风险测度模型及实证分析 | 第35-52页 |
| ·MGARCH 模型 | 第35-41页 |
| ·基于MGARCH 模型的LVAR 风险测度模型 | 第41-47页 |
| ·实证研究 | 第47-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第四章 LCVAR 风险测度及投资组合优化模型 | 第52-70页 |
| ·LCVAR 的基本概念和计算方法 | 第52-60页 |
| ·基于LCVAR 的投资组合优化模型 | 第60-62页 |
| ·实证研究 | 第62-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第五章 基于下方风险调整的全面风险测度模型 | 第70-87页 |
| ·基于负偏差的风险测度模型 | 第70-79页 |
| ·全面风险测度模型 | 第79-84页 |
| ·实证研究 | 第84-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 第六章 基于下方风险调整的投资组合优化模型 | 第87-109页 |
| ·优化模型的基本前提假设 | 第87-88页 |
| ·基于全面风险测度模型的投资组合优化模型 | 第88-105页 |
| ·基于下方风险调整的投资组合优化模型的实证研究 | 第105-108页 |
| ·本章小结 | 第108-109页 |
| 结论 | 第109-111页 |
| 参考文献 | 第111-127页 |
| 攻读博士期间发表的学术论文及其它成果 | 第127-128页 |
| 后记 | 第128-129页 |
| 摘要 | 第129-132页 |
| ABSTRACT | 第132-135页 |