财险公司RAROC经济资本配置方法及其修正
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| ·文献回顾和评述 | 第11-14页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 RAROC与股东价值 | 第16-25页 |
| ·RAROC | 第16-19页 |
| ·RAROC的内涵 | 第16-17页 |
| ·经济增加值(EVA) | 第17页 |
| ·经济资本与偿付能力 | 第17-19页 |
| ·股东价值最大化 | 第19-21页 |
| ·股东价值的衡量以及价值创造 | 第21-25页 |
| 第3章 RAROC的资本配置过程 | 第25-36页 |
| ·风险分类 | 第25-26页 |
| ·风险度量 | 第26-29页 |
| ·风险度量标准 | 第26-27页 |
| ·风险度量函数的评价比较 | 第27-29页 |
| ·TailVaR方法的选取 | 第29-30页 |
| ·经济资本配置的一致性原则 | 第29-30页 |
| ·风险度量函数 | 第30页 |
| ·基于TailVaR的经济资本 | 第30-32页 |
| ·两风险情况 | 第30-31页 |
| ·多风险情况 | 第31-32页 |
| ·资本配置 | 第32-36页 |
| ·RAROC方法与TailVaR方法的比较 | 第32-33页 |
| ·考虑TailVaR的RAROC方法 | 第33-36页 |
| 第4章 RAROC经济资本配置方法的修正 | 第36-47页 |
| ·财险公司的股东与经理的委托代理问题 | 第36-40页 |
| ·财险公司的委托代理类型 | 第36-38页 |
| ·财险公司股东与经理人之间的博弈分析 | 第38-39页 |
| ·委托代理关系的一般模型 | 第39-40页 |
| ·修正过程 | 第40-45页 |
| ·重要经济变量的设定 | 第40-42页 |
| ·目标函数及约束条件的优化求解 | 第42-43页 |
| ·方法修正 | 第43-45页 |
| ·增加财险公司股东价值的途径 | 第45-47页 |
| ·减少负债成本和增加收益 | 第45页 |
| ·控制财险公司的委托代理成本 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录A (命题1的推导证明) | 第52-53页 |
| 附录B (命题2的推导证明) | 第53-54页 |
| 附录C (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第54页 |
