| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·研究方法与基本思路 | 第14-15页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 我国商业银行操作风险现状及损失数据统计分析 | 第16-29页 |
| ·我国商业银行操作风险的现状 | 第16-23页 |
| ·我国商业银行操作风险的表现类型 | 第16-18页 |
| ·从统计的角度看我国商业银行操作风险的特点 | 第18-23页 |
| ·我国商业银行操作风险损失数据的统计分析 | 第23-29页 |
| ·数据说明 | 第23-24页 |
| ·损失数据的基本统计分析 | 第24-25页 |
| ·操作风险损失数据的拟合分布 | 第25-29页 |
| 第三章 基于 BIA 法和收入模型的我国商业银行操作风险实证分析 | 第29-44页 |
| ·度量方法的选择 | 第29-31页 |
| ·BIA 法 | 第29-30页 |
| ·收入模型 | 第30-31页 |
| ·实证分析 | 第31-42页 |
| ·研究对象的选取 | 第31-32页 |
| ·基于BIA 法的度量及分析 | 第32-33页 |
| ·基于收入模型的度量及分析 | 第33-42页 |
| ·实证结论 | 第42-44页 |
| 第四章 基于不良贷款比例的我国商业银行操作风险度量研究 | 第44-56页 |
| ·模型的建立 | 第44-49页 |
| ·实例分析 | 第49-54页 |
| ·数据来源 | 第49-50页 |
| ·度量结果及分析 | 第50-54页 |
| ·纳入操作风险的银行资本充足率计算 | 第54页 |
| ·结论 | 第54-56页 |
| 第五章 巴塞尔新资本协议 LDA 法在我国商业银行的应用前景 | 第56-63页 |
| ·LDA 法的背景和使用原则 | 第56-57页 |
| ·LDA 法的建模框架 | 第57-58页 |
| ·我国商业银行使用LDA 法应注意的问题 | 第58-63页 |
| 第六章 结束语 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
