商业银行资本充足率与资本管理研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 0. 前言 | 第11-13页 |
| 1. 导论 | 第13-18页 |
| ·选题的背景和研究的意义 | 第13-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外对资本的研究 | 第14-16页 |
| ·国外对资本充足率的研究 | 第16-17页 |
| ·国内的研究现状 | 第17-18页 |
| 2. 《巴塞尔协议》和资本管理的相关概念 | 第18-33页 |
| ·1988年的《巴塞尔协议》 | 第18-20页 |
| ·1988年《巴塞尔协议》形成 | 第18-19页 |
| ·1988年《巴塞尔协议》的内容及特点 | 第19-20页 |
| ·1988年《巴塞尔协议》的不足之处 | 第20页 |
| ·2001年新《巴塞尔协议》 | 第20-23页 |
| ·第一支柱:最低资本要求 | 第21-22页 |
| ·第二支柱:监管部门的监管检查 | 第22页 |
| ·第三支柱:市场纪律 | 第22-23页 |
| ·资本以及资本充足率的相关概念 | 第23-31页 |
| ·银行资本的定义 | 第23-27页 |
| ·资本金类型 | 第27-29页 |
| ·资本充足率的概念 | 第29-31页 |
| ·银行的资本管理 | 第31-33页 |
| ·资本管理的概念 | 第31页 |
| ·资本管理的内容 | 第31-33页 |
| 3. 商业银行内部资本管理的理论基础 | 第33-45页 |
| ·风险价值理论—银行内部资本管理的理论基础之一 | 第33-37页 |
| ·VaR的基本内容 | 第34页 |
| ·基于VaR风险管理模型的资产管理框架:资产配置 | 第34-36页 |
| ·资本的决定 | 第36-37页 |
| ·RAROC—银行内部资本管理的理论基础之二 | 第37-42页 |
| ·RAROC及几个相关的概念 | 第38-39页 |
| ·RAROC模型的理论基础 | 第39-42页 |
| ·资本成本理论一银行内部资本管理的理论基础之三 | 第42-45页 |
| ·资本成本的概念 | 第42页 |
| ·资本成本的种类 | 第42-43页 |
| ·银行资本成本及特点 | 第43-45页 |
| 4. 我国商业银行资本管理的现状和问题 | 第45-53页 |
| ·我国商业银行资本内部管理的现状 | 第45-47页 |
| ·我国商业银行资本充足率的概况 | 第45-47页 |
| ·我国商业银行资本监管的目标及其实现 | 第47页 |
| ·我国商业银行资本管理主要问题 | 第47-53页 |
| ·资本充足率不高 | 第47-50页 |
| ·不良资产严重侵蚀银行资本 | 第50-51页 |
| ·我国银行业现阶段监管体系不完善 | 第51-52页 |
| ·我国银行业缺乏市场纪律约束 | 第52-53页 |
| 5. 商业银行资本管理对策 | 第53-60页 |
| ·提高商业银行资本充足率水平 | 第53-55页 |
| ·分子对策—增加资本 | 第53-54页 |
| ·分母对策—优化资产结构、提高资产质量 | 第54-55页 |
| ·完善公司治理结构 | 第55-56页 |
| ·加强风险资产管理和资产组合管理，优化资本结构 | 第56-58页 |
| ·完善商业银行内部信用风险评级系统 | 第58-60页 |
| 结束语 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
