沪深300股指期货最优套期保值比率绩效研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第12-13页 |
| ·研究方法、研究思路及结构安排 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第13-14页 |
| ·课题的创新性 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-23页 |
| ·套期保值比率及绩效文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内外研究现状 | 第18-20页 |
| ·国外研究现状 | 第18-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-20页 |
| ·国内外研究评述 | 第20-23页 |
| 第3章 理论分析及模型研究 | 第23-37页 |
| ·套期保值概述 | 第23-25页 |
| ·套期保值的内涵 | 第23页 |
| ·套期保值的交易类型 | 第23-25页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第25-28页 |
| ·传统套期保值理论 | 第25-26页 |
| ·基差套期保值理论 | 第26-27页 |
| ·组合投资套期保值理论 | 第27-28页 |
| ·最优套期保值比率 | 第28-34页 |
| ·最优套期保值比率概述 | 第28-29页 |
| ·最优套期保值比率估计模型的演进 | 第29-34页 |
| ·套期保值绩效 | 第34-35页 |
| ·模型评述 | 第35-37页 |
| 第4章 数据来源及统计检验 | 第37-44页 |
| ·数据来源及描述性统计 | 第37-38页 |
| ·沪深300股指期货 | 第38-39页 |
| ·数据统计检验 | 第39-44页 |
| ·单位根检验 | 第39-41页 |
| ·自相关性检验 | 第41-42页 |
| ·ARCH效应检验 | 第42-44页 |
| 第5章 实证结果及套期保值绩效 | 第44-52页 |
| ·静态套期保值比率实证结果 | 第44-47页 |
| ·OLS模型估计 | 第44-45页 |
| ·VAR模型估计 | 第45-47页 |
| ·动态最优套期保值比率实证结果 | 第47-49页 |
| ·样本内最优套期保值比率及绩效比较 | 第49-50页 |
| ·最优套期保值比率 | 第49-50页 |
| ·样本内最优套期保值比率的绩效 | 第50页 |
| ·样本外最优套期保值比率的绩效比较 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
