| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 1 序言 | 第12-24页 |
| 1．1 研究目的 | 第12-13页 |
| 1．2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1．3 研究重点 | 第14-15页 |
| 1．4 本文所采用的理论假设 | 第15-16页 |
| 1．5 本文的研究切入点 | 第16-18页 |
| 1．6 本文的研究方法、研究框架 | 第18-20页 |
| 1．7 国内外相关研究的主要成果 | 第20页 |
| 1．8 本文的研究创新点 | 第20-23页 |
| 1．8．1 创新之一：提出交易者影响模型 | 第20-21页 |
| 1．8．2 创新之二：提出资产价格系统演变模型 | 第21-22页 |
| 1．8．3 创新之三：提出了基于资产价格系统演变模型的预测方法 | 第22-23页 |
| 1．9 本文需进一步深化研究之处 | 第23-24页 |
| 2 文献述评 | 第24-67页 |
| 2．1 关于资产价格运动的理论假设研究述评 | 第24-34页 |
| 2．1．1 有效市场假设及实证研究 | 第24-27页 |
| 2．1．2 本文关于有效市场假设难以证实的原因分析 | 第27-30页 |
| 2．1．3 本文所采用的分形市场假设理论内涵 | 第30-32页 |
| 2．1．4 关于分形市场假设的实证研究情况 | 第32-34页 |
| 2．2 国内外关于交易者决策的研究进展及文献述评 | 第34-38页 |
| 2．2．1 行为金融理论的产生及内涵 | 第34-37页 |
| 2．2．2 评价 | 第37-38页 |
| 2．3 国内外关于价格演变过程的市场模型研究进展及文献述评 | 第38-47页 |
| 2．3．1 国内外相关的市场模型特点 | 第38-42页 |
| 2．3．2 相关的实证研究情况 | 第42-45页 |
| 2．3．3 小结 | 第45-47页 |
| 2．4 关于资产价格可预测性问题的研究述评 | 第47-51页 |
| 2．4．1 关于资本市场可预测性的理论支撑 | 第47-48页 |
| 2．4．2 国内外关于资本市场可预测性的实证研究 | 第48-50页 |
| 2．4．3 小结 | 第50-51页 |
| 2．5 现有的资产价格预测主要方法比较及评价 | 第51-60页 |
| 2．5．1 基于线性系统假设的自回归模型 | 第51-52页 |
| 2．5．2 基于非线性系统的自回归模型 | 第52-54页 |
| 2．5．3 基于数据挖掘理念的时间序列趋势分析 | 第54-55页 |
| 2．5．4 相关实证研究情况 | 第55-59页 |
| 2．5．5 上述预测方法比较及评价 | 第59-60页 |
| 2．6 相关的时间序列数据分析工具 | 第60-65页 |
| 2．6．1 因子分析 | 第60-61页 |
| 2．6．2 最大Lyapunov指数计算 | 第61-62页 |
| 2．6．3 重标极差计算 | 第62-63页 |
| 2．6．4 Hurst指数 | 第63-64页 |
| 2．6．5 V统计 | 第64页 |
| 2．6．6 相空间重构 | 第64-65页 |
| 2．7 文献研究小结 | 第65-67页 |
| 3 资产价格系统演变模型的理论研究 | 第67-95页 |
| 3．1 交易者盈利期望模型研究 | 第67-70页 |
| 3．1．1 交易者盈利期望模型的提出及其内在机制 | 第67-69页 |
| 3．1．2 对模型边界条件和有关概念的说明 | 第69-70页 |
| 3．1．3 交易者盈利期望模型与展望模型(Prospect theory)的区别 | 第70页 |
| 3．2 资产价格系统演变模型研究 | 第70-76页 |
| 3．2．1 模型的提出 | 第70-71页 |
| 3．2．2 模型的边界条件 | 第71页 |
| 3．2．3 模型的价格演变原理 | 第71-74页 |
| 3．2．4 关于模型拟合能力的理论分析 | 第74-75页 |
| 3．2．5 本模型与类似市场模型系统的区别 | 第75-76页 |
| 3．3 关于模型的实际应用分析 | 第76-80页 |
| 3．3．1 模型的市场演进机制分析功能 | 第76-77页 |
| 3．3．2 模型的预测应用功能 | 第77-80页 |
| 3．4 模型拟合真实市场价格演变过程的应用实例 | 第80-89页 |
| 3．4．1 利用模型拟合分析市场价格演变机制的实例分析 | 第80-86页 |
| 3．4．2 关于模型实际拟合能力的检验分析 | 第86-89页 |
| 3．5 关于模型进一步改进的理论探讨 | 第89-93页 |
| 3．6 本章小结 | 第93-95页 |
| 4 资产价格系统演变模型的预测检验 | 第95-120页 |
| 4．1 样本数据的特性分析 | 第95-105页 |
| 4．1．1 基于最大Lyapunov指数的混沌特性检验 | 第95-98页 |
| 4．1．2 基于V统计的非周期循环长度测定 | 第98-105页 |
| 4．1．3 小结 | 第105页 |
| 4．2 利用资产价格系统演变模型改进预测方法的实证研究 | 第105-110页 |
| 4．2．1 利用相关资产时间序列进行预测的结果及比较 | 第105-107页 |
| 4．2．2 对多项资产价格的同步预测结果及比较 | 第107-109页 |
| 4．2．3 小结 | 第109-110页 |
| 4．3 进一步改善资产价格系统演变模型预测效果的思路 | 第110-118页 |
| 4．3．1 根据混沌运动轨道预测：结合相空间重构 | 第110-111页 |
| 4．3．2 结合混沌原理的模型预测结果及比较 | 第111-118页 |
| 4．3．3 小结 | 第118页 |
| 4．4 本章小结 | 第118-120页 |
| 5 本文总体结论 | 第120-124页 |
| 5．1 本文的理论创新 | 第120-121页 |
| 5．1．1 提出交易者盈利期望模型 | 第120-121页 |
| 5．1．2 提出资产价格系统演变模型并证明该模型能高精度拟合真实市场 | 第121页 |
| 5．2 本文的方法创新 | 第121-123页 |
| 5．2．1 提出测度真实市场中交易者盈利期望的方法 | 第121页 |
| 5．2．2 提出测度交易者受资产价格变化影响程度的方法 | 第121-122页 |
| 5．2．3 提出基于资产价格系统演变模型的预测新方法 | 第122-123页 |
| 5．3 本文的研究发现 | 第123-124页 |
| 5．3．1 资产价格变化的非周期循环长度随系统演进而变化 | 第123页 |
| 5．3．2 交易者盈利预期及其对价格变化的敏感性综合影响价格走势 | 第123-124页 |
| 参考文献 | 第124-139页 |
| 攻读博士学位期间主要科研成果 | 第139-140页 |
| 致谢 | 第140页 |
