| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·理论意义 | 第11-12页 |
| ·实践意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述和总结 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内外研究述评 | 第15-16页 |
| ·研究的主要内容和方法 | 第16页 |
| ·本文的结构 | 第16页 |
| ·本文的主要贡献 | 第16-18页 |
| 第2章 VaR理论介绍 | 第18-30页 |
| ·VaR方法的介绍 | 第18-19页 |
| ·VaR的应用 | 第19-20页 |
| ·VaR的特点 | 第20-21页 |
| ·VaR的计算 | 第21-27页 |
| ·静态模型 | 第22-23页 |
| ·动态模型 | 第23-27页 |
| ·VaR的后测检验——Backtesting | 第27-30页 |
| 第3章 极值理论 | 第30-38页 |
| ·极值理论简介 | 第30-31页 |
| ·Fisher-Tippett定理 | 第31-32页 |
| ·广义帕累托分布 | 第32-33页 |
| ·尾部估计 | 第33-34页 |
| ·数据的厚尾分布检验和门限值的选取 | 第34-35页 |
| ·对于数据厚尾分布的诊断 | 第34页 |
| ·关于门限值u的选取 | 第34-35页 |
| ·基于GARCH模型与EVT相结合的动态VaR估计 | 第35-36页 |
| ·极值理论的优缺点 | 第36-38页 |
| 第4章 我国期货市场发展现状及其数据的选取 | 第38-45页 |
| ·我国期货市场发展现状 | 第38-39页 |
| ·数据的选取 | 第39-40页 |
| ·对数收益率的分析 | 第40-45页 |
| ·对数收益率的尾部分布 | 第40-41页 |
| ·相关性和稳定性检验 | 第41-43页 |
| ·收益率的波动分析 | 第43-45页 |
| 第5章 动态VaR的估计及其检验 | 第45-62页 |
| ·基于GARCH族建模的动态VaR估计 | 第45-49页 |
| ·条件均值与条件方差的计算原理 | 第45页 |
| ·基于GARCH族模型对条件收益率的估计 | 第45-48页 |
| ·基于一般分布下动态VaR的估计 | 第48-49页 |
| ·基于极值理论建模及其参数估计 | 第49-53页 |
| ·建模数据的基本分析 | 第49-51页 |
| ·门限值u的选取 | 第51页 |
| ·参数估计 | 第51-53页 |
| ·分位数VaRq的计算 | 第53页 |
| ·基于GARCH族模型与EVT相结合的动态VaR估计 | 第53页 |
| ·不同模型的动态VaR估计结果及其检验 | 第53-58页 |
| ·不同分布模型下动态VaR的估计结果 | 第54-56页 |
| ·不同GARCH模型与极值理论结合的动态VaR估计结果 | 第56-58页 |
| ·基于极值理论的其他期货商品动态VaR估计实证研究 | 第58-60页 |
| ·实证结果的经济意义 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
