| 1 绪论 | 第1-18页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·采矿权估价方法研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外采矿权估价方法研究现状 | 第10-11页 |
| ·我国采矿权估价方法研究现状 | 第11-12页 |
| ·基于期权的采矿权估价方法研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的研究思路和章节安排 | 第14-18页 |
| ·本文的研究思路 | 第14-15页 |
| ·本文的章节安排 | 第15-18页 |
| 2 基于期权的采矿权估价基本模型 | 第18-29页 |
| ·金融期权定价理论 | 第18-21页 |
| ·期权的产生和发展 | 第18-19页 |
| ·金融期权定价理论的产生和发展 | 第19-20页 |
| ·B-S-M 期权定价模型 | 第20-21页 |
| ·基于期权的采矿权估价基本模型 | 第21-26页 |
| ·引言 | 第21-22页 |
| ·采矿权持有者拥有的选择权 | 第22-23页 |
| ·基于期权的采矿权估价基本模型 | 第23-26页 |
| ·一个评估实例 | 第26-28页 |
| ·计算临界成本 | 第26-27页 |
| ·计算待估采矿权的价值 | 第27页 |
| ·采矿权期权估价基本模型与收益现值法比较 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 3 基于随机矿产品价格波动率的采矿权估价模型 | 第29-38页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·基于随机矿产品价格波动率的采矿权估价模型 | 第29-33页 |
| ·相关假设 | 第29页 |
| ·基于随机矿产品价格波动率的采矿权估价模型 | 第29-33页 |
| ·数据分析 | 第33-35页 |
| ·一个评估实例 | 第35-36页 |
| ·计算临界成本 | 第35-36页 |
| ·计算待估采矿权的价值 | 第36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 4 基于跳跃-扩散利率和价格的采矿权估价模型 | 第38-50页 |
| ·引言 | 第38-39页 |
| ·基于跳跃-扩散利率和价格的采矿权估价模型 | 第39-44页 |
| ·相关假设 | 第39-40页 |
| ·基于跳跃-扩散利率和价格的采矿权估价模型 | 第40-44页 |
| ·数据分析 | 第44-47页 |
| ·一个评估实例 | 第47-49页 |
| ·计算临界成本 | 第47-48页 |
| ·计算待估采矿权的价值 | 第48页 |
| ·四种方法比较 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 5 基于有套利、非均衡、不完备市场中的采矿权估价模型 | 第50-54页 |
| ·引言 | 第50页 |
| ·基于有套利、非均衡、不完备市场中的采矿权估价模型 | 第50-53页 |
| ·期权的保险精算定价方法 | 第50-51页 |
| ·相关假设 | 第51页 |
| ·基于有套利、非均衡、不完备市场中的采矿权估价模型 | 第51-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 6 结论 | 第54-56页 |
| ·主要的研究成果 | 第54-55页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第60-61页 |
| 详细摘要 | 第61-73页 |
