| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-9页 |
| ·研究背景和意义 | 第5-6页 |
| ·文献综述 | 第6-8页 |
| ·本文研究的主要内容与结构安排 | 第8-9页 |
| 第二章 投资连结保险的投资风险管理概述 | 第9-20页 |
| ·投资连结保险简介 | 第9-13页 |
| ·投资风险分析 | 第13-17页 |
| ·投资风险管理的必要性 | 第17页 |
| ·投资风险管理的流程 | 第17-20页 |
| 第三章 投资风险测度理论的比较研究 | 第20-27页 |
| ·投资风险测度理论的评述 | 第20-25页 |
| ·各种理论的比较和选择 | 第25-27页 |
| 第四章 基于VaR的投资风险测度 | 第27-39页 |
| ·VaR计算的基本思想和步骤 | 第27-28页 |
| ·VaR计算的三种方法 | 第28-32页 |
| ·基于VaR的投资组合风险测度的实证分析 | 第32-39页 |
| 第五章 基于VaR的投资风险控制 | 第39-57页 |
| ·市场时机和投资品种选择的风险控制 | 第39-42页 |
| ·基于VaR的投资组合选择模型-非系统风险控制 | 第42-52页 |
| ·VaR在投资风险控制的应用实例分析 | 第52-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-60页 |
| 附录: 攻读硕士期间发表论文 | 第60页 |