| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-23页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-12页 |
| ·传统投资决策方法及其缺陷 | 第9-10页 |
| ·实物期权的定义和基本思想 | 第10-11页 |
| ·实物期权定价方法的研究意义 | 第11-12页 |
| ·实物期权定价模型的研究现状 | 第12-13页 |
| ·实物期权定价方法的研究现状 | 第13-21页 |
| ·实物期权定价的理论基础 | 第13-15页 |
| ·实物期权定价方法的研究和应用现状 | 第15-18页 |
| ·蒙特卡洛模拟定价方法及其研究现状 | 第18-20页 |
| ·文献搜索的主要结论 | 第20-21页 |
| ·研究内容、方法和创新点 | 第21-23页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第21页 |
| ·本文创新点 | 第21-23页 |
| 2 实物期权分析框架的构建 | 第23-30页 |
| ·实物期权的分析和应用框架 | 第23-27页 |
| ·风险中性定价和风险调整的方法 | 第27-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 3 跳跃-扩散过程下的美式实物期权模拟定价方法 | 第30-43页 |
| ·假设 | 第30页 |
| ·实物期权模型的建立 | 第30-38页 |
| ·标的资产价值的动态过程描述 | 第30-32页 |
| ·模型公式和价值漏损的风险中性调整 | 第32-34页 |
| ·基于LSM 方法的实物期权定价模型 | 第34-38页 |
| ·模型的有效性验证方法 | 第38-43页 |
| ·有效性验证方法 | 第38-39页 |
| ·比较模型：经对数转换的二叉树网格方法在跳跃过程下的调整 | 第39-43页 |
| 4 模型的应用及验证 | 第43-52页 |
| ·MC 医药公司投资项目分析和评估 | 第43-46页 |
| ·模型的验证 | 第46-48页 |
| ·与现金流折现法比较 | 第46-47页 |
| ·与经对数转换的二叉网格方法比较及有效性验证 | 第47-48页 |
| ·敏感性分析 | 第48-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 5 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·本文主要结论 | 第52页 |
| ·实际意义与局限 | 第52-53页 |
| ·进一步的研究方向 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
| A LSM 算法的MATLAB 程序 | 第60-62页 |
| B 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第62-64页 |