| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| ·选题的依据和意义 | 第7-8页 |
| ·选题依据 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8页 |
| ·研究现状 | 第8-12页 |
| ·国外关于利率互换及其定价研究综述 | 第8-10页 |
| ·国内关于利率互换及其定价研究综述 | 第10-12页 |
| ·研究的技术路线 | 第12页 |
| ·论文的创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 利率期限结构的估计 | 第13-28页 |
| ·利率期限结构估计意义 | 第13页 |
| ·一些有关利率期限结构概念的界定 | 第13-14页 |
| ·利率 | 第13页 |
| ·即期利率 | 第13-14页 |
| ·远期利率 | 第14页 |
| ·利率期限结构 | 第14页 |
| ·利率期限结构的估计模型 | 第14-28页 |
| ·利率期限结构的静态估计模型 | 第14-21页 |
| ·利率期限结构的动态估计模型 | 第21-28页 |
| 第3章 一般利率互换及其定价 | 第28-35页 |
| ·利率互换的定义 | 第28页 |
| ·利率互换的基本内容 | 第28-29页 |
| ·利率互换的存在理论 | 第29页 |
| ·利率互换种类 | 第29-30页 |
| ·利率互换的功能 | 第30-32页 |
| ·我国开展利率互换的意义 | 第32-33页 |
| ·普通利率互换的定价方法与步骤 | 第33-35页 |
| ·普通利率互换的定价方法 | 第33页 |
| ·普通利率互换的定价步骤 | 第33-35页 |
| 第4章 含有百慕大互换选择权的利率上限互换及其定价 | 第35-48页 |
| ·和本章有关的一些概念的界定 | 第35-39页 |
| ·含有百慕大互换选择权的利率上限互换模型构建 | 第39-40页 |
| ·基于Hull-White利率三叉树方法定价 | 第40-48页 |
| ·定价方法的选择 | 第40-41页 |
| ·利率三叉树图 | 第41-42页 |
| ·利率树图的构造 | 第42-46页 |
| ·Hull-White模型参数的估计 | 第46页 |
| ·基于Hull-White三叉树方法定价 | 第46-48页 |
| 第5章 含有百慕大互换选择权的利率上限互换的应用实例 | 第48-54页 |
| ·参照浮动利率的选取 | 第48-49页 |
| ·含有百慕大互换选择权的利率上限互换应用实例 | 第49-54页 |
| ·利率期限结构的静态估计 | 第49-50页 |
| ·普通利率互换定价 | 第50页 |
| ·含有百慕大互换选择权的利率上限互换内嵌期权定价及分析 | 第50-54页 |
| 第6章 结论与展望 | 第54-55页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·进一步工作的方向 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录A 利率期结构的静态估计程序 | 第58-73页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第73页 |
