基于向量自回归方法的上证指数模拟和预测
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 引言 | 第11-14页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| 1 股票价格指数的基础理论 | 第14-26页 |
| ·股票价格指数的概念 | 第14-17页 |
| ·股票价格指数计算 | 第14-16页 |
| ·世界上几种著名的股票指数 | 第16-17页 |
| ·股票价格指数的影响因素 | 第17-26页 |
| ·GDP 的影响 | 第17-18页 |
| ·货币供给量的影响 | 第18-19页 |
| ·利率的影响 | 第19-20页 |
| ·通货膨胀的影响 | 第20-22页 |
| ·汇率的影响 | 第22-24页 |
| ·储蓄的影响 | 第24页 |
| ·投资的影响 | 第24-25页 |
| ·消费的影响 | 第25-26页 |
| 2 国内外股票价格指数预测方法文献综述 | 第26-32页 |
| ·股票基本分析和技术分析方法 | 第26-27页 |
| ·基于统计学理论的预测方法 | 第27-28页 |
| ·神经网络方法 | 第28-32页 |
| 3 指标体系的选取及权重的确定 | 第32-38页 |
| ·指标体系的选取 | 第32-33页 |
| ·指标权重的确定 | 第33-38页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| ·向量自回归基本模型 | 第34-35页 |
| ·基于向量自回归VAR 模型的方差分解法 | 第35-36页 |
| ·基于向量自回归VAR 模型的脉冲响应函数 | 第36-37页 |
| ·权重的确定 | 第37-38页 |
| 4 模拟和预测模型构建 | 第38-40页 |
| ·指标设置 | 第38页 |
| ·权重设置 | 第38页 |
| ·模型构建 | 第38-39页 |
| ·模型分析 | 第39-40页 |
| 5 实证分析 | 第40-48页 |
| ·研究对象选择及其特点 | 第40-41页 |
| ·样本和数据来源 | 第41页 |
| ·数据的预处理和样本数据的单位根检验 | 第41-42页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| ·基于VAR 模型的方差分解 | 第43-44页 |
| ·脉冲响应分析和先行期数的确定 | 第44-46页 |
| ·上证指数（SZ）走势的模拟和预测 | 第46-48页 |
| 6 股票价格指数走势分析与政策建议 | 第48-56页 |
| ·股票价格指数走势分析 | 第48-50页 |
| ·与宏观经济相关度低 | 第48页 |
| ·股票价格指数暴长暴跌、短期波动大 | 第48-50页 |
| ·政策建议 | 第50-56页 |
| ·上市公司改革治理 | 第50-51页 |
| ·推进利率市场化改革 | 第51-52页 |
| ·规范股票市场投资者 | 第52-53页 |
| ·加快推出股指期货 | 第53-54页 |
| ·科学、严密的市场监管 | 第54页 |
| ·合理的宏观调控措施 | 第54-56页 |
| 7 结束语 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简历 | 第65页 |
| 发表的学术论文 | 第65页 |
