| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1 存款保险定价理论的研究背景和研究现状 | 第9-11页 |
| ·存款保险定价理论的研究背景 | 第9页 |
| ·存款保险定价理论的国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·Merton模型及其发展 | 第10页 |
| ·预期损失定价模型 | 第10-11页 |
| 2 存款保险定价模型的比较研究 | 第11-18页 |
| ·Merton期权定价模型及其发展 | 第11-16页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第11-12页 |
| ·存款保险的Merton期权定价模型 | 第12-14页 |
| ·Marcus&Shaked方法 | 第14-15页 |
| ·Ronn-Verma方法 | 第15-16页 |
| ·预期损失定价模型 | 第16-17页 |
| ·Merton系列模型与预期损失定价模型的比较分析 | 第17-18页 |
| 3 对Merton模型的分析、修正和应用 | 第18-23页 |
| ·对Merton模型的分析应用 | 第18-19页 |
| ·选择资本充足率等五个因素对Merton模型进行修正 | 第19-23页 |
| ·Morton模型修正指标 | 第19页 |
| ·修正模型的实证分析 | 第19-21页 |
| ·我国银行存款保险修正费率 | 第21-23页 |
| 4 对预期损失定价模型的分析应用 | 第23-26页 |
| 结论 | 第26-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 在学研究成果 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33页 |