| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-10页 |
| ·课题的研究意义和目的 | 第8页 |
| ·课题的研究背景 | 第8-9页 |
| ·课题的研究现状 | 第9-10页 |
| ·国外研究现状 | 第9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-10页 |
| ·课题的研究内容 | 第10页 |
| 2 Copula函数 | 第10-15页 |
| ·Copula函数理论 | 第10-11页 |
| ·Copula函数的定义 | 第11-12页 |
| ·常用的Copula函数 | 第12-13页 |
| ·椭圆Copula函数族 | 第12页 |
| ·Archimedean Copula函数族 | 第12-13页 |
| ·由Copula函数表示的相关性 | 第13-15页 |
| 3 尾部相关系数的度量 | 第15-19页 |
| ·基于Copula的尾部相关系数 | 第16-17页 |
| ·尾部相关系数的计算 | 第17-18页 |
| ·Archimedean Copulas分布族的尾部相关系数的计算 | 第17页 |
| ·椭圆分布族的尾部相关系数的计算 | 第17-18页 |
| ·尾部相关系数的非参数估计 | 第18-19页 |
| 4 最优投资组合 | 第19-23页 |
| ·证券投资组合理论 | 第19-20页 |
| ·证券投资组合的意义 | 第19-20页 |
| ·证券投资组合模型 | 第20页 |
| ·马柯维茨的均值-方差模型 | 第20-21页 |
| ·基于Copula的最优投资组合算法 | 第21-22页 |
| ·Genest和Rivest非参数方法 | 第22-23页 |
| 5 实证分析和结论 | 第23-30页 |
| ·我国股市股票尾部相关系数的估计 | 第23-27页 |
| ·服务指数与石化指数的尾部相关系数 | 第23-24页 |
| ·服务指数与水电指数的尾部相关系数 | 第24-25页 |
| ·服务指数与纺织指数的尾部相关系数 | 第25-26页 |
| ·服务指数与木材指数的尾部相关系数 | 第26-27页 |
| ·我国股市股票最优投资组合 | 第27页 |
| ·结论 | 第27-30页 |
| ·实证结果分析 | 第27-28页 |
| ·本文的创新与不足 | 第28-30页 |
| 参考文献 | 第30-45页 |
| 申请学位期间发表的学术论文 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |