| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究的背景 | 第7-9页 |
| ·问题提出 | 第9-11页 |
| ·研究的目的 | 第11页 |
| ·本文的主要内容 | 第11-13页 |
| 2 期权定价理论回顾 | 第13-18页 |
| ·期权定价模型简介 | 第13-14页 |
| ·期权定价模型基本原理 | 第14-16页 |
| ·期权定价基本理论 | 第16-18页 |
| 3 修正的Black-Scholes期权定价模型的套期保值 | 第18-35页 |
| ·基于Black-Scholes期权定价模型的套期保值 | 第18-21页 |
| ·有交易成本且支付红利的情形 | 第21-29页 |
| ·资产分布非正态的情形 | 第29-35页 |
| 结论 | 第35-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |