| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·国外Copula理论的研究 | 第10-12页 |
| ·国内Copula理论研究概况 | 第12页 |
| ·论文的结构 | 第12-14页 |
| 第二章 Copula基本理论 | 第14-26页 |
| ·Copula理论简介 | 第14-17页 |
| ·Copula函数的定义和相关定理 | 第14-15页 |
| ·条件Copula理论 | 第15-17页 |
| ·Copula函数的分类 | 第17-22页 |
| ·椭圆Copula函数族 | 第17-19页 |
| ·Archimedean Copula函数族 | 第19-22页 |
| ·Copula理论的一致性和相关测度 | 第22-24页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第24-26页 |
| 第三章 基于动态Copula函数的金融时间序列分析 | 第26-33页 |
| ·动态Copula模型介绍和构建 | 第26-29页 |
| ·Copula-GARCH模型的构建 | 第29-31页 |
| ·变结构Copula函数建模 | 第31-33页 |
| 第四章 VaR的相关概念 | 第33-43页 |
| ·VaR基本概念 | 第33-39页 |
| ·VaR的定义 | 第33-34页 |
| ·VaR的计算方法 | 第34-37页 |
| ·VaR计算的比较及其存在的问题 | 第37-39页 |
| ·基于Copula的VaR的计算 | 第39-42页 |
| ·VaR准确性的检验 | 第42-43页 |
| 第五章 实证分析 | 第43-52页 |
| ·样本选取与描述性统计 | 第43-46页 |
| ·边缘分布模型的估计与检验结果 | 第46-48页 |
| ·Copula模型参数估计及其结果 | 第48-50页 |
| ·基于时变Copula的VaR估计 | 第50-52页 |
| 第六章 总结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |