沪铜收益率波动性实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·选题的目的和意义 | 第6-7页 |
| ·研究的主要内容和框架 | 第7页 |
| ·本文的创新点 | 第7-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外研究综述 | 第9-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-14页 |
| 第三章 金融市场波动性模型的基本理论 | 第14-27页 |
| ·金融市场波动性的特征 | 第14-16页 |
| ·ARCH类模型概述 | 第16-21页 |
| ·ARCH类模型 | 第16-19页 |
| ·ARCH类模型的检验 | 第19-21页 |
| ·随机波动模型概述 | 第21-27页 |
| ·SV类模型 | 第21-23页 |
| ·SV类模型估计方法 | 第23-27页 |
| 第四章 沪铜收益率数据时间序列分析 | 第27-35页 |
| ·样本数据选取及数据来源 | 第27-29页 |
| ·研究对象的选择 | 第27-28页 |
| ·样本区间的选择 | 第28-29页 |
| ·沪铜收益率时间序列特征分析 | 第29-35页 |
| ·收益率序列的基本统计分析 | 第29-30页 |
| ·收益率序列的基本检验 | 第30-35页 |
| 第五章 基于GARCH类模型的波动性实证研究 | 第35-41页 |
| ·ARMA-GARCH模型实证分析 | 第35-37页 |
| ·EGARCH模型实证分析 | 第37页 |
| ·GARCH-M模型实证分析 | 第37-38页 |
| ·EGARCH-M模型实证分析 | 第38-39页 |
| 本章小结 | 第39-41页 |
| 第六章 基于随机波动模型的实证研究 | 第41-51页 |
| ·SV-N模型实证分析 | 第41-42页 |
| ·SV-T模型实证分析 | 第42-44页 |
| ·SV-MN模型实证分析 | 第44-46页 |
| ·SV-MT模型实证分析 | 第46-47页 |
| ·Leverage SV模型实证分析 | 第47-49页 |
| 本章小结 | 第49-51页 |
| 结论与展望 | 第51-54页 |
| 结论与政策建议 | 第51-53页 |
| 本文的不足与研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 附录 SV类模型WinBUGS分析程序 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
