| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·现实背景 | 第11-12页 |
| ·理论背景 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-19页 |
| ·利率与汇率关系变化研究 | 第13-16页 |
| ·非线性模型在金融领域的应用 | 第16-17页 |
| ·STAR 过程均值回复的应用研究 | 第17-19页 |
| ·研究思路及内容 | 第19-21页 |
| 第2章 相关研究基础与理论分析 | 第21-36页 |
| ·利率与汇率关系变化理论及模型 | 第21-28页 |
| ·利率变化影响汇率理论及模型 | 第21-26页 |
| ·汇率变化影响利率理论及模型 | 第26-28页 |
| ·利率与汇率关系变化理论研究的新方向 | 第28页 |
| ·制度转换模型及其应用 | 第28-34页 |
| ·制度转换模型及其分类 | 第28-30页 |
| ·STAR 过程分类及特点 | 第30-33页 |
| ·制度转换模型的应用研究 | 第33-34页 |
| ·利率与汇率的均值回复现象分析 | 第34-36页 |
| 第3章 人民币利率与汇率关系变化STAR 过程的构建 | 第36-53页 |
| ·基于 STAR 过程的人民币利率与汇率模型的提出 | 第36-37页 |
| ·时间序列的构造及平稳性检验方法的选择 | 第37-47页 |
| ·时间序列的构造 | 第37-39页 |
| ·样本国(区)的选取及区间设定 | 第39-44页 |
| ·时间序列平稳性检验方法的选择 | 第44-47页 |
| ·AR 过程残差序列的线性测试及制度转换函数的选择 | 第47-49页 |
| ·AR 过程残差序列的线性测试 | 第47-48页 |
| ·制度转换模型的选取 | 第48-49页 |
| ·非线性模型参数的估计方法设计 | 第49-53页 |
| ·迭代方法的选择 | 第49-50页 |
| ·方程显著性检验 | 第50-51页 |
| ·模型的稳定性检测 | 第51-53页 |
| 第4章 人民币利率与汇率关系变化STAR 过程实证分析 | 第53-65页 |
| ·数据平稳性检验 | 第53-55页 |
| ·KSS 检验 | 第53-54页 |
| ·ADF 单位根检验 | 第54-55页 |
| ·人民币πt 序列非线性检验 | 第55-57页 |
| ·基于残差项的时滞参数d 估计 | 第55页 |
| ·ESTAR 与LSTAR 制度转换函数的选取 | 第55-56页 |
| ·检验结果分析 | 第56-57页 |
| ·非线性模型的参数估计及模型稳定性检测 | 第57-65页 |
| ·Levenberg-Marquardt 迭代法对参数的估值 | 第57-63页 |
| ·断点分析与稳定性检验 | 第63-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第75-76页 |
| 附录 B 攻读学位期间所参与的科研项目 | 第76-77页 |
| 附录 C STAR 模型实现程序(基于 MATLAB) | 第77-79页 |
