| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·VaR 与 CVaR 方法的研究现状 | 第12-16页 |
| ·风险度量技术的演变 | 第12-13页 |
| ·VaR 与CVaR 度量方法的相关研究 | 第13-16页 |
| ·本文的主要工作及章节安排 | 第16-18页 |
| 第2章 电力竞价市场风险评估方法分析 | 第18-23页 |
| ·电力市场概述 | 第18-20页 |
| ·电力竞价市场特点 | 第18-19页 |
| ·电力市场交易形式 | 第19-20页 |
| ·VaR 与 CVaR 度量风险的方法 | 第20-22页 |
| ·VaR 与CVaR 的基本概念 | 第20-21页 |
| ·VaR 与CVaR 计算方法 | 第21-22页 |
| ·模型检验方法-失败率检验法 | 第22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 第3章 基于CVaR 的现货市场发电商竞价风险分析 | 第23-32页 |
| ·ARCH 模型族与极值理论的简单介绍 | 第23-24页 |
| ·ARCH 模型族 | 第23-24页 |
| ·极值理论 | 第24页 |
| ·基于极值理论的风险分析 | 第24-25页 |
| ·美国加州现货市场的动态竞价风险实证研究 | 第25-31页 |
| ·电力竞价数据选择及分析 | 第25-27页 |
| ·模型选取与参数估计 | 第27-29页 |
| ·动态VaR 与CVaR 估算 | 第29-31页 |
| ·模型结果评估 | 第31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第4章 考虑期货的发电商竞价风险分析 | 第32-41页 |
| ·Copula 联合函数简介 | 第32-33页 |
| ·考虑期货的电力市场竞价风险分析 | 第33-34页 |
| ·北欧电力市场动态竞价风险实证研究 | 第34-40页 |
| ·数据选取与分析 | 第34-36页 |
| ·模型选取与参数估计 | 第36-38页 |
| ·动态CVaR 计算 | 第38-40页 |
| ·模型结果评估 | 第40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第5章 结论 | 第41-43页 |
| ·总结 | 第41页 |
| ·有待进一步开展的工作 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第47页 |