| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·收益率分布尾部研究的意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究背景 | 第9-10页 |
| ·本文研究内容和目标 | 第10-11页 |
| ·本文简要结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 统计极值理论 | 第12-24页 |
| ·基本概念 | 第13-14页 |
| ·样本极值的选取方法 | 第14-15页 |
| ·区组最大值模型 | 第15-20页 |
| ·POT(Peaks Over Threshold)模型 | 第20-24页 |
| 第三章 参数估计 | 第24-39页 |
| ·GEV 分布参数估计 | 第25-26页 |
| ·GP 分布参数估计 | 第26-27页 |
| ·尾指数(tail index)的估计 | 第27-30页 |
| ·Pickands 估计 | 第28-29页 |
| ·Hill 估计 | 第29页 |
| ·Dekkers-Einmahl-deHaan 估计(ξ ∈ ) | 第29-30页 |
| ·尾指数估计的比较 | 第30页 |
| ·模型的检验 | 第30-32页 |
| ·数据经验分析 | 第32-35页 |
| ·数据BMM 拟合 | 第35-39页 |
| 第四章 选取阈值 | 第39-47页 |
| ·选择阈值的标准 | 第39-41页 |
| ·选择方法 | 第41-42页 |
| ·数据的POT 拟合 | 第42-47页 |
| 第五章 关于实施涨跌停板制度前后的股市实证分析 | 第47-54页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第47页 |
| ·数据基本统计特征 | 第47-50页 |
| ·参数估计 | 第50-51页 |
| ·极值理论在 VaR 估计中的应用 | 第51-54页 |
| 第六章 结论 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第60-61页 |