| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究的背景与意义 | 第10-12页 |
| ·论文的研究背景 | 第10-12页 |
| ·论文的研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·金融危机风险传染研究现状 | 第12-15页 |
| ·Copula 方法研究现状 | 第15-17页 |
| ·论文的框架及创新点 | 第17-19页 |
| ·论文的结构安排 | 第17-18页 |
| ·论文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 Copula 函数的相关理论 | 第19-27页 |
| ·Copula 函数简介 | 第19-20页 |
| ·Copula 函数的定义 | 第19页 |
| ·Copula 函数的性质 | 第19-20页 |
| ·常用Copula 函数族 | 第20-22页 |
| ·椭圆族Copula 函数 | 第20-21页 |
| ·阿基米德族Copula | 第21-22页 |
| ·基于Copula 的相关性测度 | 第22-24页 |
| ·Kendall 秩相关系数τ | 第22-23页 |
| ·Gini 关联系数 | 第23页 |
| ·尾部相关系数 | 第23-24页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第24-26页 |
| ·严格极大似然法 | 第24-25页 |
| ·IFM 方法 | 第25页 |
| ·CML 方法 | 第25-26页 |
| ·Genest and Rivest 方法 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 基于Copula 的金融危机风险传染非线性检验 | 第27-40页 |
| ·金融危机及其风险传染概述 | 第27-30页 |
| ·金融危机的定义及表现形式 | 第27页 |
| ·金融危机风险传染的定义及主要特征 | 第27-28页 |
| ·美国次债危机 | 第28-29页 |
| ·金融危机风险传染的检验方法 | 第29-30页 |
| ·风险传染检验中引入Copula 方法的作用及意义 | 第30-31页 |
| ·国际股票市场风险传染实证检验 | 第31-36页 |
| ·数据选取与说明 | 第31页 |
| ·基本统计分析 | 第31-32页 |
| ·Copula 函数形式选择及参数估计 | 第32-34页 |
| ·尾部相关性研究 | 第34-35页 |
| ·实证结论 | 第35-36页 |
| ·中国股票市场风险传染实证检验 | 第36-39页 |
| ·数据选取及描述性统计分析 | 第36-37页 |
| ·Copula 函数形式选择及参数估计 | 第37-38页 |
| ·尾部相关性研究 | 第38页 |
| ·实证结论 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 多元Copula 金融危机风险传染度量模型 | 第40-50页 |
| ·VaR 和CVaR 理论 | 第40-45页 |
| ·VaR 的定义 | 第40-41页 |
| ·VaR 的优势与不足 | 第41-42页 |
| ·CVaR 的基本原理及定义 | 第42页 |
| ·VaR 测算的主要方法 | 第42-45页 |
| ·多元Copula 金融危机风险传染度量模型的构建 | 第45-48页 |
| ·边缘分布函数的确定 | 第45-47页 |
| ·多元Copula 函数的蒙特卡洛模拟 | 第47-48页 |
| ·VaR 和CVaR 的度量 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 Copula 模型在金融危机风险传染度量中的实证 | 第50-56页 |
| ·样本数据选取 | 第50页 |
| ·数据分析与模型拟合 | 第50-54页 |
| ·VaR 与CVaR 计算结果分析 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
| ·全文总结 | 第56-57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
