| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·文献回顾 | 第13-18页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·股市波动溢出的研究现状 | 第15-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·论文的创新点和结构安排 | 第18-20页 |
| ·论文的创新点 | 第18-19页 |
| ·论文的结构安排 | 第19-20页 |
| 第二章 股市波动性的相关理论 | 第20-27页 |
| ·波动性基本特征 | 第20-22页 |
| ·尖峰厚尾性 | 第20页 |
| ·群集性 | 第20页 |
| ·长记忆性 | 第20-21页 |
| ·溢出效应 | 第21-22页 |
| ·杠杆相应 | 第22页 |
| ·股市波动传递的机理分析 | 第22-24页 |
| ·行为金融学对完全信息的抛弃 | 第22-23页 |
| ·启发性法则对波动传递起源的解释 | 第23页 |
| ·跨市投资者---波动传递者 | 第23页 |
| ·羊群行为---波动传递的决定性因素 | 第23-24页 |
| ·股市波动性的宏观分析 | 第24-26页 |
| ·股市波动的政策性 | 第24-25页 |
| ·股市波动的周期性 | 第25-26页 |
| ·股市波动的心理作用 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 COPULA函数的相关理论 | 第27-37页 |
| ·COPULA函数简介 | 第27-29页 |
| ·Copula函数的定义及定理 | 第27-28页 |
| ·Copula函数的性质 | 第28-29页 |
| ·COPULA函数的分类 | 第29-31页 |
| ·椭圆族Copula函数 | 第29-30页 |
| ·阿基米德族Copula函数 | 第30-31页 |
| ·基于COPULA的相关性测度 | 第31-34页 |
| ·Kendell秩相关系数τ | 第31-32页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第32-33页 |
| ·Gini关联系数 | 第33页 |
| ·尾部相关系数 | 第33-34页 |
| ·COPULA函数的参数估计方法 | 第34-36页 |
| ·严格极大似然法 | 第34-35页 |
| ·IFM方法 | 第35页 |
| ·CML方法 | 第35-36页 |
| ·Genest and Rivest方法 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 COPULA技术的股市波动溢出效应研究 | 第37-48页 |
| ·COPULA模型的构造方法 | 第37-40页 |
| ·Copula函数的构造步骤 | 第37页 |
| ·模型的参数估计 | 第37-38页 |
| ·模型的检验和评价 | 第38-40页 |
| ·股市波动溢出效应的实证分析 | 第40-44页 |
| ·样本数据的选取和预处理 | 第40页 |
| ·边缘分布函数的选取 | 第40-41页 |
| ·边缘分布函数的参数估计及检验 | 第41-43页 |
| ·Copula模型的实证 | 第43-44页 |
| ·溢出效应对比分析 | 第44-47页 |
| ·金融危机前(2005.1.1-2007.10.9) | 第44-46页 |
| ·金融危机后(2007.10.10-2009.12.31) | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 总结与展望 | 第48-50页 |
| 总结 | 第48-49页 |
| 研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第57页 |