下偏风险套期保值理论与实证--基于我国金属期货市场的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究现状评述 | 第12-13页 |
| ·研究内容与本文结构 | 第13-15页 |
| ·研究内容和方法 | 第13-14页 |
| ·本文结构 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 套期保值理论及模型 | 第16-30页 |
| ·套期保值原理及策略 | 第16-17页 |
| ·套期保值原理 | 第16-17页 |
| ·套期保值交易策略 | 第17页 |
| ·下偏风险套期保值模型 | 第17-21页 |
| ·下偏风险理论 | 第17-19页 |
| ·空头基于下偏风险的最优套期保值率 | 第19-20页 |
| ·多头基于下偏风险的最优套期保值率 | 第20-21页 |
| ·下偏风险模型的性质 | 第21页 |
| ·最小方差套期保值模型 | 第21-24页 |
| ·静态最小方差方法 | 第21-22页 |
| ·动态态最小方差方法 | 第22-24页 |
| ·套期保值模型比较分析 | 第24-28页 |
| ·下偏风险模型与最小方差模型 | 第24-26页 |
| ·下偏风险模型与在险价值模型 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 下偏风险理论的实证分析 | 第30-44页 |
| ·样本数据及检验 | 第30-34页 |
| ·样本数据的选择 | 第30-32页 |
| ·样本数据检验 | 第32-34页 |
| ·下偏风险最优套保比率的实现和计算 | 第34-42页 |
| ·下偏风险套期保值理论的实现 | 第34-35页 |
| ·下偏风险套期保值计算最优套保比率 | 第35-41页 |
| ·实证分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第四章 考虑交易费用的下偏风险理论 | 第44-51页 |
| ·考虑交易费用的下偏风险理论 | 第44-47页 |
| ·空头考虑交易费用下的最优套保比率 | 第45-46页 |
| ·多头考虑交易费用下的最优套保比率 | 第46-47页 |
| ·模拟分析 | 第47-49页 |
| ·模拟分析过程及结果 | 第47-49页 |
| ·模拟分析结论 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-55页 |
| ·本文主要研究内容与结论 | 第51-53页 |
| ·主要特点 | 第53-54页 |
| ·不足与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第66页 |
