| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 上证指数风险度量的文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 扭曲风险测度的国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 对国内外相关研究综述的总结 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第17页 |
| 1.4 创新之处 | 第17-19页 |
| 第2章 基本概念、方法和理论 | 第19-35页 |
| 2.1 上证指数 | 第19-20页 |
| 2.1.1 概念 | 第19页 |
| 2.1.2 影响因素 | 第19-20页 |
| 2.2 扭曲风险测度 | 第20-28页 |
| 2.2.1 金融风险和一致风险测度 | 第21-23页 |
| 2.2.2 扭曲风险测度 | 第23-28页 |
| 2.3 估计方法 | 第28-34页 |
| 2.3.1 参数估计方法 | 第28-29页 |
| 2.3.2 非参数估计方法 | 第29-34页 |
| 2.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 基于扭曲风险测度的上证指数收益率实证分析 | 第35-53页 |
| 3.1 数据选择与特征分析 | 第35-39页 |
| 3.1.1 数据的选择及处理 | 第35-36页 |
| 3.1.2 上证指数收益率特征分析 | 第36-39页 |
| 3.2 基于参数估计方法的上证指数收益率风险分析 | 第39-44页 |
| 3.2.1 扭曲函数的选择 | 第39-40页 |
| 3.2.2 最小二乘估计 | 第40-41页 |
| 3.2.3 实证分析和结论 | 第41-44页 |
| 3.3 基于非参数估计方法的上证指数收益率风险分析 | 第44-50页 |
| 3.3.1 核函数的选择 | 第45-46页 |
| 3.3.2 窗宽的选择 | 第46-47页 |
| 3.3.3 实证分析和结论 | 第47-50页 |
| 3.4 估计的准确性检验和比较分析 | 第50-52页 |
| 3.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第4章 结论与展望 | 第53-56页 |
| 4.1 本文总结 | 第53-54页 |
| 4.2 研究展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-72页 |
| 致谢 | 第72页 |