| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 1 绪论 | 第13-28页 |
| ·选题的背景和意义 | 第13-15页 |
| ·选题的背景 | 第13-14页 |
| ·选题的意义 | 第14-15页 |
| ·国内外相关文献研究综述 | 第15-24页 |
| ·信贷关系的研究 | 第15-18页 |
| ·信用风险度量模型研究 | 第18-22页 |
| ·信贷共赢视角的研究 | 第22-23页 |
| ·现有研究存在的不足 | 第23-24页 |
| ·本文的主要工作 | 第24-28页 |
| ·研究内容 | 第24-27页 |
| ·论文结构和技术路线 | 第27-28页 |
| 2 相关概念和研究目标界定 | 第28-34页 |
| ·共赢信用理念 | 第28-29页 |
| ·风险来源分析 | 第29-33页 |
| ·研究目标 | 第33-34页 |
| 3 完全契约模式下的共赢信贷模型构建 | 第34-47页 |
| ·问题的提出 | 第34页 |
| ·基本假设和符号说明 | 第34-37页 |
| ·博弈模型及其均衡解 | 第37-43页 |
| ·期望效用目标函数 | 第37-39页 |
| ·共赢均衡博弈过程 | 第39-40页 |
| ·结果分析 | 第40-43页 |
| ·和谐共赢博弈均衡解 | 第43-44页 |
| ·模型构建 | 第43页 |
| ·结果分析 | 第43-44页 |
| ·实证分析及结论 | 第44-47页 |
| 4 不完全契约模式下的共赢信贷模型构建 | 第47-71页 |
| ·问题的提出 | 第47-48页 |
| ·双重违约风险下的Nash博弈共赢信贷模型 | 第48-57页 |
| ·双重违约风险涵义 | 第48页 |
| ·基本假设和符号说明 | 第48-49页 |
| ·共赢均衡博弈模型及结果 | 第49-54页 |
| ·模型构建 | 第49-51页 |
| ·结果分析 | 第51-54页 |
| ·实证分析及共赢有效策略集 | 第54-57页 |
| ·结论及政策启示 | 第57页 |
| ·基于主从博弈的共赢信贷模型 | 第57-69页 |
| ·主从博弈过程 | 第57-58页 |
| ·模型构建 | 第58-60页 |
| ·结果分析 | 第60-65页 |
| ·实证分析 | 第65-69页 |
| ·重要参数选取 | 第65-66页 |
| ·影响因素分析 | 第66-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 5 渐变违约风险下的共赢信贷模型构建 | 第71-96页 |
| ·问题的提出 | 第71-72页 |
| ·渐变风险下信贷三方动态收益效用模型 | 第72-83页 |
| ·客观信用风险渐变特征 | 第72-75页 |
| ·企业收益的确定性等价值 | 第75-76页 |
| ·双重信用风险下的贴现率 | 第76-77页 |
| ·渐变风险下信贷三方动态收益期望效用 | 第77-83页 |
| ·渐变风险下企业收益期望效用 | 第77-80页 |
| ·渐变风险下投资机构收益期望效用 | 第80-81页 |
| ·渐变风险下银行收益期望效用 | 第81-83页 |
| ·渐进风险下信贷共赢博弈均衡解 | 第83-90页 |
| ·多期合作博弈过程 | 第83页 |
| ·结果分析 | 第83-90页 |
| ·数值模拟 | 第90-95页 |
| ·数据说明 | 第90-92页 |
| ·影响因素分析 | 第92-95页 |
| ·违约概率的参数敏感度分析 | 第92-93页 |
| ·共赢均衡解的参数敏感度分析 | 第93-95页 |
| ·本章小结 | 第95-96页 |
| 6 突变违约风险因素下的共赢信贷模型构建 | 第96-122页 |
| ·问题的提出 | 第96-97页 |
| ·突变违约因素下信贷三方动态收益效用模型 | 第97-107页 |
| ·突变违约影响因素刻画 | 第97-100页 |
| ·突变违约概率模型构建 | 第100-101页 |
| ·突变风险下信贷三方动态收益期望效用 | 第101-107页 |
| ·突变风险下企业收益期望效用 | 第101-104页 |
| ·突变风险下投资机构收益期望效用 | 第104-106页 |
| ·突变风险下银行收益期望效用 | 第106-107页 |
| ·突变风险下信贷共赢博弈均衡解 | 第107-113页 |
| ·多期合作博弈过程 | 第107页 |
| ·结果分析 | 第107-113页 |
| ·实证分析 | 第113-121页 |
| ·数据说明 | 第115-117页 |
| ·参数估计 | 第117-120页 |
| ·参数估计方法 | 第117-118页 |
| ·参数估计结果 | 第118-120页 |
| ·影响因素分析 | 第120-121页 |
| ·本章小结 | 第121-122页 |
| 7 竞争环境下的共赢信贷模型构建 | 第122-157页 |
| ·问题的提出 | 第122-123页 |
| ·竞争环境下违约风险的刻画 | 第123-129页 |
| ·Lotka-Voterra模型下两类贷款企业均衡比例 | 第123-124页 |
| ·竞争环境下信贷三方动态收益期望效用 | 第124-129页 |
| ·竞争环境下企业收益期望效用 | 第124-126页 |
| ·竞争环境下投资机构收益期望效用 | 第126-128页 |
| ·竞争环境下银行收益期望效用 | 第128-129页 |
| ·竞争环境下信贷共赢博弈均衡解 | 第129-133页 |
| ·多期合作博弈过程 | 第129页 |
| ·结果分析 | 第129-133页 |
| ·实证分析与模拟检验 | 第133-155页 |
| ·Lotka-Voterra模型参数估计 | 第133-136页 |
| ·Copula函数的尾部相关系数的推广 | 第136-145页 |
| ·Copula函数基本定义 | 第136-140页 |
| ·尾部相关系数的推广 | 第140-142页 |
| ·尾部相关系数期望值的近似计算方法 | 第142-144页 |
| ·近似计算结果的误差分析 | 第144-145页 |
| ·条件尾部相关系数模型构建 | 第145-148页 |
| ·条件尾部相关系数 | 第145-146页 |
| ·条件尾部相关系数期望值近似计算 | 第146-147页 |
| ·近似计算结果的误差分析 | 第147-148页 |
| ·图示与应用研究 | 第148-153页 |
| ·尾部相关系数期望值图示 | 第148-149页 |
| ·条件尾部相关性图示 | 第149页 |
| ·应用研究 | 第149-153页 |
| ·本节小结 | 第153页 |
| ·模拟分析 | 第153-155页 |
| ·本章小结 | 第155-157页 |
| 8 研究的结论与展望 | 第157-160页 |
| ·本文的主要创新点 | 第157-158页 |
| ·研究展望 | 第158-160页 |
| 参考文献 | 第160-169页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第169-170页 |
| 攻读博士学位期间参与的科研项目情况 | 第170-171页 |
| 致谢 | 第171-173页 |
| 作者简介 | 第173-175页 |