基于POT模型的中国地震巨灾债券设计与定价
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外巨灾债券设计与定价 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内巨灾债券设计与定价 | 第11页 |
| 1.2.3 研究现状评述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-15页 |
| 1.4 创新点 | 第15-17页 |
| 2 理论基础 | 第17-24页 |
| 2.1 巨灾风险损失评估 | 第17-18页 |
| 2.1.1 巨灾风险的界定 | 第17页 |
| 2.1.2 巨灾损失分布的拟合 | 第17-18页 |
| 2.2 巨灾债券的运作模式 | 第18-21页 |
| 2.2.1 巨灾债券的参与主体与资金流向 | 第18-20页 |
| 2.2.2 巨灾债券的期限与触发机制 | 第20-21页 |
| 2.3 巨灾债券定价理论 | 第21-24页 |
| 2.3.1 Cox-Pederson模型 | 第21-22页 |
| 2.3.2 现金流贴现模型 | 第22页 |
| 2.3.3 Wang变换定价方法 | 第22-24页 |
| 3 中国地震巨灾债券的风险分摊边界研究 | 第24-36页 |
| 3.1 基于POT模型的地震巨灾风险评估 | 第24-29页 |
| 3.1.1 中国地震损失数据分析 | 第24-26页 |
| 3.1.2 POT模型的参数估计 | 第26-28页 |
| 3.1.3 地震巨灾损失风险拟合 | 第28-29页 |
| 3.2 国际地震巨灾风险分摊机制案例分析 | 第29-32页 |
| 3.2.1 新西兰地震巨灾风险分摊机制 | 第29-30页 |
| 3.2.2 日本地震巨灾风险分摊机制 | 第30-31页 |
| 3.2.3 中国地震巨灾风险分摊研究 | 第31-32页 |
| 3.3 中国地震损失风险的分摊 | 第32-36页 |
| 3.2.1 基于VaR在险价值法的风险划分 | 第32-33页 |
| 3.2.2 巨灾债券风险分摊边界的设定 | 第33-36页 |
| 4 中国地震巨灾债券的定价模型 | 第36-46页 |
| 4.1 参与主体与资金流向分析 | 第36-37页 |
| 4.2 触发机制与本金保护 | 第37-38页 |
| 4.3 分层定价模型构建 | 第38-41页 |
| 4.3.1 考虑投资者需求的债券分层设计 | 第38-39页 |
| 4.3.2 基于Wang变换的分层定价模型 | 第39-41页 |
| 4.4 数值分析 | 第41-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录A1 地震损失样本数据 | 第51-59页 |
| 附录A2 R语言软件运算代码 | 第59-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
