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金融机构间波动溢出效应实证研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 引言第10-14页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 研究思路与框架第11-13页
        1.2.1 研究思路第11-12页
        1.2.2 研究框架第12-13页
    1.3 文中可能的创新之处第13-14页
第二章 文献综述第14-19页
    2.1 系统性风险的定义第14-15页
    2.2 溢出指数及相关研究第15-17页
    2.3 金融机构复杂网络第17-19页
第三章 研究方法第19-29页
    3.1 波动率的估计第19-20页
    3.2 溢出指数第20-23页
    3.3 Elastic Net变量选择方法第23-25页
    3.4 复杂网络第25-29页
第四章 金融机构间波动溢出效应实证研究第29-42页
    4.1 已实现波动率第29-34页
    4.2 全样本波动溢出第34-36页
        4.2.1 平稳性检验第34页
        4.2.2 全样本波动溢出第34-36页
    4.3 动态溢出指数第36-41页
        4.3.1 动态总体溢出指数第37-38页
        4.3.2 动态定向溢出指数和动态净溢出指数第38-41页
    4.4 本章小结第41-42页
第五章 基于金融机构间波动溢出的网络模型分析第42-57页
    5.1 金融机构复杂网络静态结构第42-46页
        5.1.1 净成对溢出指数统计分析第42-44页
        5.1.2 构建金融机构复杂网络第44-46页
    5.2 金融机构复杂网络动态演化第46-53页
        5.2.1 节点度的演化第47-50页
        5.2.3 介数的演化第50-52页
        5.2.4 接近度的演化第52-53页
    5.3 牛市和股灾前后金融网络变化第53-56页
    5.4 本章小结第56-57页
第六章 结论与建议第57-59页
参考文献第59-62页
致谢第62-63页
附录第63-64页

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