金融机构间波动溢出效应实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与框架 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.3 文中可能的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 系统性风险的定义 | 第14-15页 |
| 2.2 溢出指数及相关研究 | 第15-17页 |
| 2.3 金融机构复杂网络 | 第17-19页 |
| 第三章 研究方法 | 第19-29页 |
| 3.1 波动率的估计 | 第19-20页 |
| 3.2 溢出指数 | 第20-23页 |
| 3.3 Elastic Net变量选择方法 | 第23-25页 |
| 3.4 复杂网络 | 第25-29页 |
| 第四章 金融机构间波动溢出效应实证研究 | 第29-42页 |
| 4.1 已实现波动率 | 第29-34页 |
| 4.2 全样本波动溢出 | 第34-36页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第34页 |
| 4.2.2 全样本波动溢出 | 第34-36页 |
| 4.3 动态溢出指数 | 第36-41页 |
| 4.3.1 动态总体溢出指数 | 第37-38页 |
| 4.3.2 动态定向溢出指数和动态净溢出指数 | 第38-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 基于金融机构间波动溢出的网络模型分析 | 第42-57页 |
| 5.1 金融机构复杂网络静态结构 | 第42-46页 |
| 5.1.1 净成对溢出指数统计分析 | 第42-44页 |
| 5.1.2 构建金融机构复杂网络 | 第44-46页 |
| 5.2 金融机构复杂网络动态演化 | 第46-53页 |
| 5.2.1 节点度的演化 | 第47-50页 |
| 5.2.3 介数的演化 | 第50-52页 |
| 5.2.4 接近度的演化 | 第52-53页 |
| 5.3 牛市和股灾前后金融网络变化 | 第53-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 结论与建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
