| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
| 1.3 创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-25页 |
| 2.1 重尾分布族 | 第17-20页 |
| 2.2 levy过程 | 第20-25页 |
| 第三章 随机投资收益下二维风险模型破产概率的渐近估计 | 第25-39页 |
| 3.1 一维风险模型主要结论及相关引理 | 第25-28页 |
| 3.2 随机收益下二维风险的破产概率 | 第28-30页 |
| 3.3 破产概率的渐进估计 | 第30-39页 |
| 第四章 FGM相依结构二维风险模型的破产概率渐进估计 | 第39-53页 |
| 4.1 相依风险模型介绍 | 第39-41页 |
| 4.2 FGM相依结构二维风险模型的破产概率 | 第41-47页 |
| 4.3 相依二维风险模型破产概率渐进估计 | 第47-53页 |
| 第五章 破产概率渐估计 | 第53-65页 |
| 5.1 投资收益levy过程的估计 | 第53-57页 |
| 5.2 索赔额分布的估计 | 第57-60页 |
| 5.3 破产概率的估计 | 第60-62页 |
| 5.4 资产配置分析 | 第62-65页 |
| 第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 致谢 | 第78页 |