| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究规划 | 第12-15页 |
| 1.2.1 研究思路与框架 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.2.3 拟解决的关键问题 | 第14-15页 |
| 1.3 创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 金融风险溢出及影响因素研究文献综述 | 第17-27页 |
| 2.1 金融风险相关理论研究 | 第17-18页 |
| 2.1.1 金融体系内在脆弱性假说 | 第17页 |
| 2.1.2 金融不稳定假说 | 第17-18页 |
| 2.1.3 信息不对称理论 | 第18页 |
| 2.2 金融市场风险溢出效应理论研究 | 第18-20页 |
| 2.3 金融市场风险溢出效应度量研究 | 第20-22页 |
| 2.4 金融市场风险溢出效应影响因素分析 | 第22-25页 |
| 2.4.1 宏观视角下金融风险溢出效应影响因素分析 | 第22-24页 |
| 2.4.2 微观视角下金融风险溢出效应影响因素分析 | 第24-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 基于GARCH模型的中国金融市场风险衡量指标体系构建 | 第27-39页 |
| 3.1 中国金融系统划分及数据检验 | 第27-30页 |
| 3.2 广义自回归条件异方差(GARCH)模型预检验 | 第30-33页 |
| 3.2.1 自相关性检验 | 第30-31页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.2.3 异方差性检验 | 第32-33页 |
| 3.3 中国金融市场风险衡量指标体系构建 | 第33-36页 |
| 3.3.1 广义自回归条件异方差模型(GARCH)相关原理 | 第33-34页 |
| 3.3.2 波动率估计及有效性检验 | 第34-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-39页 |
| 第4章 中国金融市场风险溢出效应度量研究 | 第39-55页 |
| 4.1 中国金融市场风险溢出效应度量研究相关方法 | 第39-42页 |
| 4.1.1 向量自回归模型(VAR)模型 | 第39-40页 |
| 4.1.2 预测误差方差分解 | 第40页 |
| 4.1.3 基于广义预测误差方差分解提取溢出指数 | 第40-42页 |
| 4.2 中国金融市场风险溢出效应测度实证分析 | 第42-51页 |
| 4.2.1 向量自回归模型(VAR)的建立与检验 | 第42-44页 |
| 4.2.2 中国金融市场风险溢出效应静态度量 | 第44-46页 |
| 4.2.3 中国金融市场风险溢出效应动态度量 | 第46-50页 |
| 4.2.4 稳健性检验 | 第50-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-55页 |
| 第5章 中国金融市场风险溢出效应影响因素研究 | 第55-65页 |
| 5.1 潜在影响因素选取及说明 | 第55-57页 |
| 5.2 风险溢出效应影响因素识别的实证分析 | 第57-61页 |
| 5.2.1 Johansen协整关系检验 | 第57-60页 |
| 5.2.2 影响因素识别 | 第60-61页 |
| 5.3 本章小结 | 第61-65页 |
| 第6章 总结与展望 | 第65-69页 |
| 6.1 研究结论 | 第65页 |
| 6.2 政策建议 | 第65-66页 |
| 6.3 进一步研究的问题 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
