| 中文摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第12-30页 |
| 1.1 研究背景介绍 | 第12-17页 |
| 1.2 本文工作介绍 | 第17-23页 |
| 1.2.1 具有随机利率和负债的投资组合选择问题 | 第17-19页 |
| 1.2.2 具有随机利率和机制转换的DC养老金管理问题 | 第19-20页 |
| 1.2.3 具有机制转换和保费返还条款的DC养老金管理问题 | 第20-21页 |
| 1.2.4 不完全信息下具有随机现金流的资产负债管理问题 | 第21-23页 |
| 1.3 创新 | 第23-24页 |
| 1.4 预备知识 | 第24-30页 |
| 1.4.1 随机最优控制 | 第24-25页 |
| 1.4.2 时间不一致性问题简介 | 第25-26页 |
| 1.4.3 时间不一致性问题的处理方法 | 第26-29页 |
| 1.4.4 一些假设和矩阵理论 | 第29-30页 |
| 第二章 具有随机利率和负债的投资组合选择问题的时间一致策略 | 第30-60页 |
| 2.1 引言 | 第30-32页 |
| 2.2 无负债情形下的问题构建 | 第32-35页 |
| 2.3 无负债情形下的均衡策略和有效前沿 | 第35-38页 |
| 2.3.1 一些有用的引理 | 第36-37页 |
| 2.3.2 均衡策略和均衡值函数 | 第37-38页 |
| 2.3.3 均衡有效前沿 | 第38页 |
| 2.4 推广到带负债的情形 | 第38-42页 |
| 2.4.1 均衡策略及其有效前沿 | 第39-41页 |
| 2.4.2 特殊情形 | 第41-42页 |
| 2.5 均衡策略的性质 | 第42-44页 |
| 2.6 数值例子 | 第44-48页 |
| 2.6.1 均衡策略的数值分析 | 第45-47页 |
| 2.6.2 均衡有效前沿的数值分析 | 第47-48页 |
| 2.7 小结 | 第48-49页 |
| 2.8 本章附录 | 第49-60页 |
| 第三章 具有随机利率和机制转换的多阶段DC养老金的时间一致策略 | 第60-93页 |
| 3.1 引言 | 第60-62页 |
| 3.2 问题构建 | 第62-65页 |
| 3.2.1 金融市场 | 第62-64页 |
| 3.2.2 财富过程和最优化问题 | 第64-65页 |
| 3.3 均衡策略和有效前沿 | 第65-72页 |
| 3.3.1 扩展的Bellman方程 | 第65-67页 |
| 3.3.2 均衡策略 | 第67-71页 |
| 3.3.3 均衡有效前沿 | 第71-72页 |
| 3.4 特殊情形 | 第72-76页 |
| 3.5 数值算例 | 第76-81页 |
| 3.6 小结 | 第81页 |
| 3.7 本章附录 | 第81-93页 |
| 第四章 具有机制转换和保费返还条款的DC养老金的预先承诺策略和均衡策略. | 第93-129页 |
| 4.1 引言 | 第93-95页 |
| 4.2 问题构建 | 第95-98页 |
| 4.2.1 金融市场 | 第96页 |
| 4.2.2 财富过程和最优化问题 | 第96-98页 |
| 4.3 预先承诺策略和有效前沿 | 第98-103页 |
| 4.3.1 辅助问题A(λ,ω)的解 | 第98-101页 |
| 4.3.2 原始问题P(ω)的解和有效前沿 | 第101-103页 |
| 4.4 均衡策略和有效前沿 | 第103-106页 |
| 4.4.1 均衡策略 | 第104-106页 |
| 4.4.2 均衡有效前沿 | 第106页 |
| 4.5 特殊情形 | 第106-109页 |
| 4.6 数值算例 | 第109-114页 |
| 4.6.1 两种投资策略的数值分析 | 第110-112页 |
| 4.6.2 两种有效前沿的数值分析 | 第112-114页 |
| 4.7 小结 | 第114-115页 |
| 4.8 本章附录 | 第115-129页 |
| 第五章 不完全信息下具有随机现金流的时间一致资产负债管理 | 第129-158页 |
| 5.1 引言 | 第129-130页 |
| 5.2 问题构建 | 第130-133页 |
| 5.2.1 金融市场 | 第131-132页 |
| 5.2.2 财富过程和具有不完全信息的最优化问题 | 第132-133页 |
| 5.3 具有完全信息的最优化问题 | 第133-135页 |
| 5.4 均衡策略和有效前沿 | 第135-141页 |
| 5.4.1 扩展的Bellman方程 | 第135-137页 |
| 5.4.2 模型的解 | 第137-141页 |
| 5.5 特殊情形 | 第141-145页 |
| 5.6 数值算例 | 第145-150页 |
| 5.6.1 均衡策略的数值分析 | 第147-148页 |
| 5.6.2 均衡有效前沿的数值分析 | 第148-150页 |
| 5.7 小结 | 第150-151页 |
| 5.8 本章附录 | 第151-158页 |
| 第六章 结论与展望 | 第158-161页 |
| 6.1 主要结论 | 第158-159页 |
| 6.2 研究展望 | 第159-161页 |
| 参考文献 | 第161-171页 |
| 在学期间的研究成果 | 第171-172页 |
| 致谢 | 第172页 |
