| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 ARCH族模型 | 第12-14页 |
| 1.2.2 SV模型 | 第14-15页 |
| 1.2.3 IV模型 | 第15-16页 |
| 1.2.4 RV模型 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容和技术路线 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第19页 |
| 1.3.4 本文创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 模型与方法 | 第20-23页 |
| 2.1 HAR-RV模型 | 第20-22页 |
| 2.2 HAR-RV-CJ模型 | 第22-23页 |
| 第三章 模型改进与检验 | 第23-34页 |
| 3.1 隔夜信息的定义和分类 | 第23-24页 |
| 3.1.1 定义 | 第23页 |
| 3.1.2 分类 | 第23-24页 |
| 3.2 隔夜信息影响股市波动的分析 | 第24-30页 |
| 3.2.1 宏观经济政策对股市波动的影响 | 第24-27页 |
| 3.2.2 海外市场信息对股市波动的影响 | 第27-29页 |
| 3.2.3 上市公司信息披露的程度对股票波动的影响 | 第29-30页 |
| 3.3 基于隔夜信息下的股指波动率预测建模 | 第30页 |
| 3.4 波动率预测与SPA检验法 | 第30-33页 |
| 3.4.1 波动率预测方法说明 | 第30-31页 |
| 3.4.2 SPA检验方法说明 | 第31-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 实证检验 | 第34-37页 |
| 4.1 数据选择 | 第34-35页 |
| 4.2 SPA检验 | 第35-37页 |
| 第五章 总结与展望 | 第37-38页 |
| 5.1 研究结论 | 第37页 |
| 5.2 研究展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |