| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第9-10页 |
| ·相关概念的界定 | 第10-11页 |
| ·证券交易税与证券交易所得税 | 第10页 |
| ·证券(股票)交易印花税与证券交易税 | 第10-11页 |
| ·相关研究述评 | 第11-15页 |
| ·国外相关研究述评 | 第11-14页 |
| ·国内相关研究述评 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点与组织结构 | 第15-17页 |
| ·本文的创新点 | 第15页 |
| ·本文的结构 | 第15-17页 |
| 2 证券交易印花税及其对股市波动性的影响分析 | 第17-22页 |
| ·证券交易印花税概述 | 第17-20页 |
| ·证券交易印花税的产生与发展现状 | 第17-18页 |
| ·中国证券交易印花税的历史沿革 | 第18-20页 |
| ·证券交易印花税调整对股市波动性的影响分析 | 第20-22页 |
| ·波动性的含义 | 第20页 |
| ·证券交易印花税调整对股市波动性的影响 | 第20-22页 |
| 3 证券交易印花税调整对股市波动性短期影响的实证研究 | 第22-34页 |
| ·实证研究方法 | 第22页 |
| ·样本数据选取与预处理 | 第22-23页 |
| ·样本数据选取 | 第22-23页 |
| ·样本数据的预处理 | 第23页 |
| ·态性检验与Levene检验 | 第23-31页 |
| ·偏度、峰度检验 | 第23页 |
| ·Shapiro-Wilk检验 | 第23-27页 |
| ·Levene检验 | 第27-31页 |
| ·实证结果分析 | 第31-34页 |
| ·证券交易印花税调整对股市波动性影响的纵向比较 | 第31-32页 |
| ·证券交易印花税调整对沪深两市波动性影响的横向比较 | 第32-33页 |
| ·证券交易印花税率上调对股市波动性的影响 | 第33页 |
| ·证券交易印花税率下调对股市波动性的影响 | 第33-34页 |
| 4 证券交易印花税调整对股市波动性长期影响的实证研究 | 第34-49页 |
| ·实证研究方法 | 第34-36页 |
| ·样本数据描述 | 第36-40页 |
| ·样本数据的选取与预处理 | 第36-37页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第37-38页 |
| ·平稳性检验 | 第38页 |
| ·自相关性检验 | 第38-39页 |
| ·ARCH效应检验 | 第39-40页 |
| ·ARCH族模型建模 | 第40-48页 |
| ·最优ARCH族模型的选取 | 第40-47页 |
| ·虚拟变量的引入与估计 | 第47-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-49页 |
| 5 结论与政策建议 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·政策建议 | 第49-50页 |
| ·研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录A 各样本序列折线图 | 第54-55页 |
| 附录A (续)各样本序列折线图 | 第55-56页 |
| 附录B 各样本序列自相关—偏相关图 | 第56-57页 |
| 附录B (续)各样本序列自相关—偏相关图 | 第57-58页 |
| 附录C 深市各样本序列GARCH模型对比 | 第58-59页 |
| 附录C (续)深市各样本序列GARCH模型对比 | 第59-60页 |
| 附录D 深市各样本序列GARCH、EGARCH和TARCH模型对比 | 第60-61页 |
| 附录D (续)深市各样本序列GARCH、EGARCH和TARCH模型对比 | 第61-62页 |
| 附录E 虚拟变量估计输出结果 | 第62-63页 |
| 附录E (续)虚拟变量估计输出结果 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
