| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外关于商业银行操作风险内涵及成因的相关研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外关于商业银行操作风险资本的相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国外关于商业银行操作风险管理的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.4 国外关于商业银行操作风险的实证研究 | 第14页 |
| 1.2.5 国内关于商业银行操作风险的研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 研究架构及技术路线 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 论文的技术路线图 | 第17-18页 |
| 1.4 研究不足和创新之处 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究不足 | 第18页 |
| 1.4.2 主要创新点 | 第18-20页 |
| 2 操作风险内涵及计量模型比较 | 第20-28页 |
| 2.1 操作风险的定义 | 第20-21页 |
| 2.2 操作风险的分类 | 第21页 |
| 2.3 操作风险的特点 | 第21-22页 |
| 2.4 操作风险资本金计量方法与比较 | 第22-28页 |
| 2.4.1 基本指标法 | 第23页 |
| 2.4.2 标准法 | 第23-24页 |
| 2.4.3 高级计量法 | 第24-25页 |
| 2.4.4 计量方法比较与计量模型选择 | 第25-28页 |
| 3 国内商业银行操作风险损失数据分析 | 第28-34页 |
| 3.1 操作风险数据收集及相关说明 | 第28-30页 |
| 3.1.1 损失事件地选取 | 第28页 |
| 3.1.2 操作风险事件相关问题说明 | 第28-30页 |
| 3.2 操作风险损失事件的时间分布分析 | 第30-32页 |
| 3.3 操作风险损失事件类型分布 | 第32-34页 |
| 4 损失分布法下我国商业银行操作风险资本金的计量 | 第34-48页 |
| 4.1 损失分布模型的基本原理 | 第34-35页 |
| 4.2 损失分布下的分布设定 | 第35-37页 |
| 4.2.1 损失强度分布 | 第35-36页 |
| 4.2.2 损失频率分布 | 第36-37页 |
| 4.3 蒙特卡洛模拟 | 第37页 |
| 4.4 损失分布法的实证研究 | 第37-48页 |
| 4.4.1 损失强度分布拟合 | 第37-39页 |
| 4.4.2 损失频率分布拟合 | 第39-40页 |
| 4.4.3 蒙特卡洛模拟及风险资本金的计算 | 第40-44页 |
| 4.4.4 计量模型改进 | 第44-48页 |
| 5 结论与政策建议 | 第48-51页 |
| 5.1 结论 | 第48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-51页 |
| 5.2.1 推广损失分布模型的建议 | 第49页 |
| 5.2.2 关于操作风险防范的政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |